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江苏省高校自然科学研究项目(06KJ110087)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：刘广应杨洋陈萍更多>>
相关机构：南京审计大学南京理工大学更多>>
发文基金：江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇ORNSTE...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型
  • 1篇参数估计

机构

  • 1篇南京理工大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇陈萍
  • 1篇杨洋
  • 1篇刘广应

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计
2007年
本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式,证明估计量是具有渐进正态性从而是相合的.
刘广应陈萍杨洋
关键词：随机波动率
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共1页<1>
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