国家自然科学基金(70671069)
- 作品数：22 被引量：87H指数：6
- 相关作者：叶中行白云芬陈文财胡新华陈志娟更多>>
- 相关机构：上海交通大学北京大学厦门大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划江西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- Ruin Probabilities in the Risk Process with Random Income被引量：2
- 2008年
- 我们扩大古典风险模型到在的盒子高级收入过程，作为一个泊松过程当模特儿，不再是线性功能。当内部主张的时间是指数地分布式的时，我们为最终的毁灭概率导出 Beekman 卷绕旋转公式的类似物。最终的毁灭概率满足的一个有缺点的更新方程然后被给。因为有零截断的一般内部主张的时间几何上散布了主张尺寸，为最终的毁灭概率的明确的表示被导出。
- Zhen-hua BaoZhong-xing Ye
- 关键词：计算方法
- 证券市场上含有基金时的最优投资策略
- 研究证券市场中包含基金时的均值—方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构．
- 张建新叶中行
- 关键词：运筹学最优投资组合
- 文献传递
- 信息论和股市——投资增长率的极限定理
- 利用股市投资的财富增长率和市场熵率的对偶性,证明了股市财富增长率的若干极限定理,并研究了投资收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时,投资者平均收益增量的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理。证明这些定理的分析方法也...
- 叶中行白云芬
- 关键词：股市极限定理
- 文献传递
- 基于最小生成树的超度量聚类的若干案例分析
- 首先介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,然后应用该方法对沪深300成分股和最近全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了我国及全球股市的内在结构.又将这种聚类方法作了一些推广,并应用于2007年中国各省市的...
- 庄瑞鑫叶中行
- 关键词：最小生成树沪深300指数次贷危机
- 基于粗糙集和小波网络的银行信贷信用分类方法
- 粗糙集和小波网络在解决银行信贷信用分类问题上各有优缺点,本文提出结合这两种方法的混合方法,用于银行信贷信用分类问题。实证分析表明,该方法比单独使用粗糙集或小波网络有更高的分类准确性。
- 叶中行陈凯风
- 关键词：粗糙集小波网络信用评估
- 文献传递
- 带跳的信用价差期权定价模型被引量：2
- 2007年
- 重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
- 胡新华叶中行白云芬
- 关键词：期权定价
- 不确定市场条件下的稳健最优投资组合被引量：6
- 2007年
- 本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.
- 王元英叶中行
- 关键词：运筹学最优投资组合稳健性
- 交易对手违约风险的信用违约互换定价被引量：13
- 2007年
- 本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
- 白云芬胡新华叶中行
- 关键词：违约相关信用违约互换
- 有限概率空间下的动态Coherent风险度量
- 2010年
- 在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。
- 陈文财钟纯叶中行
- 关键词：COHERENT表示定理
- F_τ-Coherent风险度量
- 2007年
- 该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量(即一个Fτ-Coherent风险度量的负值)φτ:L∝(F)→L∞(Fτ),我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出它的显式表示.同时我们还证明了一个Fτ-Coherent风险调整值度量叮以用它的可接受头寸集合来表示.
- 陈文财叶中行
- 关键词：表示定理
