国家留学基金(2006190081)
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- VaR的组合预测方法被引量：2
- 2008年
- 本文探讨了组合预测方法对提高风险值预测表现的意义,给出了执行风险值组合预测的具体方法,同时对预测表现进行了实证分析。用历史模拟法和风险矩阵法作为两种单个预测方法,风险值组合预测的权重由分位数回归来估计。针对我国上证综合指数的实证分析表明合适的风险值组合预测能够显著地提高单个预测方法的预测表现。
- 刘启浩
- 关键词：风险管理风险值组合预测分位数回归
- 不同的样本利用方式对VaR组合预测效果的影响
- 2008年
- 针对VaR组合预测,文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上,利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析。结论是不同的利用样本方式对VaR组合预测的预测表现有显著的影响。
- 刘启浩许英明
- 关键词：风险管理组合预测分位数回归
- VaR组合预测权重的两类约束被引量：1
- 2008年
- 组合预测是提高VaR预测表现的有效方法。文章通过研究对VaR组合预测权重加以两类约束(无常数项、无常数项且权重和为1)的意义及其估计的特征,认为权重加以这两种约束有助于体现组合预测的宗旨;权重无约束时VaR组合预测能给出样本内的无偏估计,而加以这两类约束后不能保证该性质成立;当加以约束后估计偏差不大并且其波动性也不大时,也应考虑使用约束,实证研究发现对于无常数项的约束存在估计表现相差不大的情况。
- 刘启浩张杰蔡小军
- 关键词：组合预测分位数回归
- 基于组合预测的风险值研究被引量：1
- 2008年
- 针对准确地预测一个金融资产的风险值具有一定困难的问题,从风险值的特点出发,探讨了使用组合预测方法来预测风险值的意义以及确定组合预测权重和单个模型选取的方法。结论是用组合预测方法能提高风险值的预测表现;影响预测表现的关键因素是权重和单个模型的选取。
- 刘启浩朱才斌
- 关键词：风险管理风险值组合预测分位数回归
