江苏省高校自然科学研究项目(08KJB110004)
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 相关作者：郭文旌闫海峰潘孝红王育全更多>>
- 相关机构：南京财经大学更多>>
- 发文基金：江苏省高校自然科学研究项目国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 基于CaR风险测度下的保险投资决择被引量：3
- 2010年
- 用CaR测度保险公司的整体性风险,讨论了在可接受风险水平限制下,保险公司如何选择最大化终期财富的投资策略的问题.利用最优化原理,得到保险公司的最优投资策略和有效边界的显式表达式,接着分析了最优投资策略和有效边界在保费、索赔量以及索赔风险影响下的动态性质,最后用实际数据对保险公司如何选择最优投资策略进行了模拟.
- 郭文旌闫海峰
- 关键词：CAR保险投资
- 一类具无限时滞和离散时滞的修正Leslie-Gower食物链模型的全局稳定性
- 2014年
- 本文研究了一类具有无限时滞和离散时滞的修正Leslie-Gower食物链模型.通过构造适当的Lyapunov函数,得到了该系统一致持续和全局稳定的充分条件.
- 王育全潘孝红
- 关键词：无限时滞离散时滞
- 衍生证券的最优投资消费决策
- 2010年
- 衍生证券在实际交易中的买卖价格一般是不一样的。本文讨论了衍生证券买卖价格不同时的投资消费决策问题。以最大化投资者消费效用和终值效用为目标,建立模型。应用随机最优控制方法,分三种情形进行讨论,得到不同情形下一般效用函数的最优投资消费策略,还给出了幂效用函数情形的策略解析形式。最后,用数值例子说明了投资消费策略随着不同市场情形的变化情况。
- 郭文旌
- 关键词：衍生证券买卖价差
