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上海市科学技术委员会基础研究重点项目(02DJ14063)

作品数：2 被引量：1H指数：1
相关作者：叶中行陈文财更多>>
相关机构：上海交通大学更多>>
发文基金：上海市科学技术委员会基础研究重点项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇定理
  • 1篇头寸
  • 1篇凸集
  • 1篇BANACH...
  • 1篇COHERE...
  • 1篇表示定理
  • 1篇P
  • 1篇F

机构

  • 2篇上海交通大学

作者

  • 2篇陈文财
  • 2篇叶中行

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
F_τ-Coherent风险度量
2007年
该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量(即一个Fτ-Coherent风险度量的负值)φτ:L∝(F)→L∞(Fτ),我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出它的显式表示.同时我们还证明了一个Fτ-Coherent风险调整值度量叮以用它的可接受头寸集合来表示.
陈文财叶中行
关键词：表示定理
L^p(Ω)空间上的Coherent风险度量被引量：1
2004年
本文在Banach空间Lp(Ω)上定义Coherent风险度量p:Lp(Ω)→R,证明了P是下半连续的Coherent风险度量当且仅当存在Banach空间Lq(Ω)中的一个弱闭凸概率测度集Q使得 ,其中 ,推广了[3]中的部分结果.
陈文财叶中行
关键词：BANACH空间
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