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天津市高等学校人文社会科学研究项目(20042117)

作品数：4 被引量：22H指数：3
相关作者：杜子平刘大伟侯宝同更多>>
相关机构：天津科技大学天津大学更多>>
发文基金：天津市高等学校人文社会科学研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇投资组合
  • 2篇投资组合理论
  • 2篇COPULA
  • 2篇COPULA...
  • 1篇融资
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇市场风险管理
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇资产
  • 1篇相依性
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇蒙特卡罗模拟...
  • 1篇金融
  • 1篇金融资产
  • 1篇公共
  • 1篇公共因子
  • 1篇管理研究
  • 1篇函数

机构

  • 4篇天津科技大学
  • 1篇天津大学

作者

  • 4篇杜子平
  • 2篇刘大伟
  • 2篇侯宝同

传媒

  • 3篇统计与决策
  • 1篇广州大学学报...

年份

  • 3篇2006
  • 1篇2005
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于Copula方法的投资组合管理研究被引量：4
2006年
刘大伟杜子平
关键词：投资组合理论COPULA管理研究相依性
投资组合的动态VaR度量及实证分析被引量：3
2006年
侯宝同杜子平
关键词：实证分析投资组合蒙特卡罗模拟法市场风险管理历史模拟法
Factor-GARCH模型研究与理论探讨被引量：1
2005年
结合国外研究现状,对解决多维GARCH模型的方法———Factor-GARCH模型进行了系统的讨论.将投资组合的收益率Rt表述为潜在公共因子的函数形式,并对函数形式中的一些变量和假定给出了理论和现实的解释;将投资组合的协方差Ht的结构进一步细化,将其表述为可观测变量的线性函数.并指出了今后的研究方向.
侯宝同杜子平
关键词：公共因子
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用被引量：17
2006年
刘大伟杜子平
关键词：COPULA投资组合选择函数建模投资组合理论金融资产
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