佛山市科技发展专项基金(2005070021)
- 作品数：4 被引量：7H指数：1
- 相关作者：曲军恒韩晓茹霍颖瑜邓绍军邱太斌更多>>
- 相关机构：佛山科学技术学院华南理工大学华南师范大学更多>>
- 发文基金：佛山市科技发展专项基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学化学工程更多>>
- 时间依赖型CEV带交易费的期权定价模型被引量：1
- 2008年
- 文章使用李-代数方法对波动率弹性为常数(CEV)的时间依赖型期权提供一种定价方法。从弹性系数不同的波动率弹性为常数(CEV)的模型中得到时间依赖模型期权价值的解析解。其结果表明期权的价值相对于波动率期限结构是敏感的。如果对利率期限结构和分红期限结构使用不同的函数形式,将可能会得到更多的结果。此外,李-代数方法很容易被扩展到具有明确代数结构的另外一些期权定价模型,如带交易费的CEV障碍期权。
- 曲军恒沈尧天姚仰新
- 关键词：期权交易费LIE代数
- 税率与税级的数学模型研究被引量：1
- 2007年
- 通过对中、美、英三国个人所得税税率及其级数进行残差分析,并根据我国的国情进行了优化税率和缩减税级.最后,采用近年人均GDP数据建立非线性拟合预测模型和Logistic模型,成功拟制出我国未来十年的个人所得税起征点,以及具有中国特色的税率表,可为相关部门做决策提供参考.
- 曲军恒邱太斌邓绍军
- 关键词：非线性LOGISTIC模型
- 图书馆读者信用评价模型被引量：5
- 2008年
- 通过分析图书馆运作制度,根据读者的借阅情况,给出了评价图书馆读者个人信用的指标体系,在此基础上,利用层次分析法计算各个指标的权重,得到一种评价读者个人信用等级的方法.
- 曲军恒霍颖瑜韩晓茹
- 关键词：读者信用层次分析法
- 期权定价中二叉树模型的极限情况
- 2007年
- 对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析,从两方面得出Black-Scholes模型是二叉树模型的极限情况,并对其进行了优化.
- 曲军恒张占英赵春茹
- 关键词：二叉树模型欧式期权
