国家重点基础研究发展计划(2007ZB814903)
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 相关作者：吴强更多>>
- 相关机构：同济大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法被引量：1
- 2009年
- 考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性.
- 吴强
- 关键词：交易费马尔科夫链随机控制
- 交通银行得利宝“欢橙”系列理财产品的研究被引量：2
- 2008年
- 在期权定价理论的基础上,根据路径依赖型期权的特征与价值形成机理,建立交通银行得利宝"欢橙"系列A,B款理财产品的定价模型;利用A款产品的终值条件以及对应微分方程的基本解,给出A款理财产品的定价公式,并对B款产品给出了显式的递推表达式.由于涉及到高维积分,给出数值解法,对不同参数下的B产品进行定价,给出了具体计算方法和数值结果.
- 吴强
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型无套利原理
