国家自然科学基金(70871015)
- 作品数：4 被引量：19H指数：2
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- 相关机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家高技术研究发展计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 国际股指波动性的非对称效应异方差模型及聚类分析被引量：2
- 2011年
- 为了分析我国与国际上其他已推出股指期货的国家或地区股指波动特征的相似性,采取传统时间序列模型分析与数据挖掘技术相结合的方法,对全球23个国家或地区的股指波动特征作了聚类分析。首先,针对股指收益序列的非对称性和异方差特性,建立非对称效应异方差模型并估计其模型系数。然后,对特征抽取后的系数使用欧氏距离判断序列之间的相似程度并进行层次聚类分析。最后,通过实证检验各个国家或地区的股指波动相似性,找出了与我国情况较为近似的国家或地区,从而证实了本文方法的有效性。
- 柴尚蕾郭崇慧张震
- 关键词：股票指数波动性GARCH模型聚类分析
- 基于率失真理论的模糊聚类模型与算法
- 2011年
- 本文从信息论的角度考虑了聚类问题,将聚类看成是有损信息压缩的过程。首先运用率失真理论建立了模糊聚类的优化模型,与经典的模糊聚类模型相比,模型的目标函数中多了一个描述聚类过程复杂度的指标。同时为了估计聚类数目,还提出了一个新的聚类有效性指标。其次通过求解优化模型得到基于率失真理论的模糊聚类算法。最后将基于率失真理论的模糊聚类算法与经典模糊C均值算法进行了数值实验比较。数值实验结果表明基于率失真理论的模糊聚类算法能够自动确定聚类数目,在运行时间上比模糊C均值算法有一定减少,且最终的模糊划分矩阵与模糊C均值算法相比有较少的模糊性,因而聚类结果更加明确可靠。
- 郭崇慧张艳昌
- 关键词：模糊聚类率失真理论互信息
- 基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究被引量：16
- 2011年
- 将独立成分分析(ICA)方法引入金融衍生品市场与基础市场之间的波动溢出研究,克服了传统方法解决高维金融时间序列波动问题时的障碍。通过与VECH、BEKK和DCC等传统多元GARCH模型的对比分析,本文所建立的ICA-EGARCH-M模型在解决高维问题时体现出一定的优势。在实证研究中,应用该模型考察了美国、英国、日本和中国香港的股指期货市场及其股票市场对我国股票市场的共同波动溢出。结果表明ICA-EGARCH-M模型不仅验证了波动溢出效应的存在,而且反映出了波动溢出的主要来源,能够较好地解决高维金融时间序列数据的波动溢出问题。
- 柴尚蕾郭崇慧苏木亚
- 关键词：金融市场股指期货GARCH模型
- 基于组合评价方法的关联规则兴趣度评价被引量：2
- 2011年
- 关联规则挖掘算法通常生成大量的规则,但由于资源的限制,只有少量规则可能被筛选出来使用。因此关联规则的兴趣度评价成为数据挖掘领域中的一个重要问题。考虑到关联规则兴趣度评价本质上是一个多属性决策问题,本文首先基于关联规则的客观兴趣度度量和用户的主观偏好,建立了关联规则评价指标体系;然后提出一种基于组合评价方法的关联规则评价的框架及其具体实现步骤,以解决多种评价方法评价结果不一致的问题;最后以某超市购物篮数据分析为例,基于整体差异的组合评价方法实现了关联规则的组合评价以验证所提评价方法的可行性和有效性。
- 郭崇慧张震
- 关键词：关联规则兴趣度组合评价购物篮分析
