四川省统计科学研究计划项目(2012sc139)
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 相关作者：王璐王沁黄登仕更多>>
- 相关机构：西南交通大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金四川省统计科学研究计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型被引量：3
- 2012年
- 在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cumbel函数来描述当前二者的关系;结果显示当前我国投资与消费存在显著不均衡关系,同时二者具有非对称性、非线性等数量特征;最后对上述研究结论进行了经济解释分析。
- 王璐王沁
- 关键词：COPULA
- 股市和债市波动溢出马尔科夫体制转换特征的数量研究被引量：4
- 2013年
- 在利用滑动相关系数描述两市波动溢出强度基础上,实证选择了马尔科夫体制转换ARMA(1,1)刻画我国股市和债市的体制转换特征;接着利用LR检验等验证了MS-ARMA(1,1)整体及各类参数结构变化的显著性;然后利用概率外推法预测了短期内两市的波动溢出强度变动趋势.结果表明,两市体制转换非对称,正相关状态持续期更长,体制转换中存在交替的逃离效应和传染效应特征.
- 王璐
- 关键词：股市债市波动溢出效应
- 沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究被引量：1
- 2014年
- 目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。
- 王璐黄登仕
- 关键词：股市贝叶斯分析COPULA
