教育部人文社会科学研究基金(10YJC630144)
- 作品数：8 被引量：17H指数：3
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- 考虑流动储备金和利率的风险模型的分红问题
- 2012年
- 考虑一类资产盈余具有流动储备金和利率的带干扰的复合泊松风险模型的分红问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了索赔额为指数分布时相应积分-微分方程解的具体表达式.
- 刘东海刘再明龚日朝
- 关键词：利率分红问题积分-微分方程
- 线性红利界下的对偶风险模型被引量：3
- 2013年
- 本文考虑线性红利界下的对偶风险模型,得到了生存概率所满足的积分微分方程及边界条件,并求出了指数索赔下生存概率的具体表达式.根据所得结论结合实例进行了数值模拟,并讨论了相关参数对生存概率的影响.最后探讨了布朗运动下相应风险模型的生存概率的解.
- 刘东海刘再明
- 关键词：积分-微分方程
- 常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题被引量：1
- 2015年
- 主要研究了常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题.模型假定一个险种的主索赔以一定的概率引起另外一险种的副索赔,且副索赔可能延迟发生,推导了到破产前一时刻为止累积分红折现均值满足的差分方程,并得到了特殊索赔额下累积分红折现均值的具体表达式,最后结合实际例子进行了数值模拟.
- 彭丹侯振挺
- 常数分红界下带扰动的马氏调制对偶风险模型被引量：1
- 2014年
- 考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分一微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例.
- 刘东海彭丹刘再明
- 关键词：积分-微分方程
- 马尔可夫到达下的税收风险模型
- 2014年
- 本文主要考虑马氏到达下的税收风险模型,根据无税收下的马氏到达风险模型的破产概率得到了马氏到达下税收风险模型的生存概率和累积税收折现均值满足的积分微分方程,并用迭代方法求得了积分微分方程的解析解.
- 刘东海刘再明
- 关键词：积分-微分方程
- 随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题被引量：4
- 2011年
- 本文考虑随机利率下相依索赔的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生,当资产盈余达到边界b时,公司给投保者分发一定红利;考虑预期红利的现值时,假设利率服从一有限状态空间的马尔可夫链,我们得到了破产前预期累积分红所满足的差分方程及特殊索赔情形下预期累积分红现值的精确解析式,并结合实例进行了数值模拟.
- 彭丹侯振挺刘再明
- 关键词：红利随机利率离散风险模型
- 相依索赔的二项风险模型的Gerber-shiu贴现罚函数被引量：1
- 2012年
- 研究一类索赔时间相依的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber-Shiu贴现罚函数,并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实务进行了举例.
- 刘东海刘再明龚日朝
- 关键词：二项风险模型
- 常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题被引量：7
- 2012年
- 本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件;进一步得到了此模型下Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分-微分方程及相应边界条件,相应地将其转化为Volterra型积分方程,最后给出了索赔额为指数分布时绝对破产概率的解析表达式.
- 彭丹侯振挺刘再明
- 关键词：利率积分-微分方程
