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博士科研启动基金(2006E19)

作品数：1 被引量：6H指数：1
相关作者：杨向群邓国和更多>>
相关机构：广西师范大学湖南师范大学更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用价差
  • 1篇价差
  • 1篇简化模型

机构

  • 1篇广西师范大学
  • 1篇湖南师范大学

作者

  • 1篇邓国和
  • 1篇杨向群

传媒

  • 1篇湖南师范大学...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
有跳风险的信用价差简化模型被引量：6
2007年
假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关,建立了两因素信用价差简化模型.利用随机分析和偏微分方程的方法,讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构,并应用数值算例分析了期限结构的变动规律.结果表明该模型能较好地拟合实际.
邓国和杨向群
关键词：信用价差
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共1页<1>
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