国家社会科学基金(09BTJ004)
- 作品数：14 被引量：9H指数：1
- 相关作者：冯予赵慧秀王淑玲陈萍刘信斌更多>>
- 相关机构：南京理工大学徐州空军学院东北师范大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类多对多随机格斗的获胜概率被引量：1
- 2014年
- 为了计算出多对多随机格斗的获胜概率,首先推导出多对多随机格斗的状态转移速率,然后应用拉普拉斯变换的性质,分别计算出在不带搜索和带搜索两种情形下,三对二随机格斗中双方各自获胜概率的实用公式.
- 王淑玲王晓燕刘信斌
- 关键词：毁伤概率
- 关于扩散方程漂移系数估计方法的改进
- 2010年
- 本文提出了一种新的基于扩散过程轨道构造漂移系数样本的方法—对数增量法,通过理论及模拟分析说明了在适当条件下,特别是对于大多数金融数据,基于对数增量法获得的漂移系数估计量的收敛速度及有限样本性质均比基于传统的"直接增量法"所得到的结果要好。
- 朱文佳陈萍
- 关键词：非参数估计
- 漂移向量与扩散矩阵的非参数估计模型被引量：1
- 2011年
- 考虑多维扩散过程的非参数估计问题.利用It扩散的性质,将漂移向量和扩散矩阵的样本表示成带有测量误差的回归模型,并讨论了系统误差的L^r上界以及随机误差项的收敛速度,建立了漂移向量与扩散矩阵非参数估计的通用模型.
- 陈萍冯予
- 关键词：非参数回归
- 基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断被引量：1
- 2014年
- 本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进行统计诊断,最后通过实证来说明该诊断方法的有效性.
- 张敏珏冯予
- 关键词：经验似然统计诊断
- 带有线性约束的指数族非线性回归模型置信域的曲率表示被引量：2
- 2010年
- 本文从几何的观点,研究了带有线性约束的指数族非线性回归模型下参数的近似置信域与统计模型曲率之间的一般联系,获得了参数的近似置信域.
- 赵慧秀
- 关键词：曲率置信域SCORE统计量
- 随机右删失非参数回归模型的影响分析
- 2012年
- 将随机删失非参数固定设计回归模型转化为非参数回归模型进行研究;然后对此模型作了局部影响分析,得到计算影响矩阵及最大影响曲率方向的简洁公式;最后通过实例分析,验证了分析方法的有效性.
- 王淑玲冯予刘刚
- 时变扩散模型中扩散系数的核估计被引量：1
- 2012年
- 本文研究了时变扩散方程基于离散时间样本观察值的非参数估计问题.针对时变扩散系数,用"分时段"的方法构造出了扩散系数的局部核估计,证明了估计量的强相合性.
- 马雷陈萍
- 关键词：核估计
- 基于Cox过程的操作风险度量方法被引量：1
- 2010年
- 文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。
- 刘广应张维
- 关键词：操作风险在险价值COX过程
- 随机删失非参数回归模型的离差度量被引量：1
- 2012年
- 主要研究了随机删失非参数固定设计回归模型的离差度量.首先利用随机删失非参数回归模型的性质和生存分布的Kaplan-Meier乘积限估计,将原模型转化为非参数回归模型进行研究;然后对模型作了离差度量分析,得到了模型的离差度量序列;最后通过实例分析,验证了上述诊断方法的有效性.
- 王淑玲冯予杭丹
- 关键词：非参数回归模型
- 一类最优无偏估计方程被引量：1
- 2010年
- 基于估计函数的最优性准则理论,给出一类最优无偏估计方程及其性质.得到的结果为寻找最优估计方程提供一个很好的理论方法.该方法可以提高估计的效率,在实际理论应用中具有重要意义.
- 赵慧秀马文卿
- 关键词：最优性准则
