教育部人文社会科学研究基金(12YJC790293)
- 作品数：3 被引量：11H指数：2
- 相关作者：周影辉倪中新杨爱军朱平芳谢琳更多>>
- 相关机构：上海大学复旦大学南京林业大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 0-1序列中变点的贝叶斯分析被引量：8
- 2014年
- 对于0-1(伯努利)序列中的变点问题,本文提出了一个确定变点的个数和位置的贝叶斯方法。首先借助于二分法把变点个数的确定问题转化为一系列对没有变点和仅有一个变点的模型进行比较的问题,然后通过贝叶斯因子进行模型比较。本文得到了贝叶斯因子和未知变点的后验分布的显式表达式。最后,通过对上证指数数据的实证分析阐释了所提方法的有效性。
- 周影辉倪中新杨爱军
- 关键词：变点贝叶斯方法贝叶斯因子上证指数
- 基于最小一乘准则的上证指数突变点研究被引量：3
- 2015年
- 很多研究表明,上证指数序列既有结构突变的特征,也有厚尾的特征。但大部分现有的研究都没有考虑其厚尾特征对变点估计的影响。本文基于最小一乘准则提出了一个估计厚尾数据中变点的方法。模拟研究表明,当数据具有厚尾特征时,基于最小一乘准则的变点估计比基于最小二乘准则的估计有效。对上证指数的实证结果表明,基于最小一乘准则估计出的变点能更好地描述中国股票市场的结构突变特征。
- 周影辉倪中新朱平芳
- 关键词：变点厚尾分布贝叶斯信息准则上证指数
- 泊松序列中变点的快速识别方法
- 2013年
- 对于泊松序列中的变点问题,文章提出了一个快速有效的用于判断变点是否存在,以及当变点存在时确定未知变点位置的统计方法。进而,通过分析两个煤矿灾难的实际数据,阐释所提方法的准确性和有效性。
- 周影辉倪中新谢琳
- 关键词：变点
