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安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK09-10D03)

作品数：1 被引量：7H指数：1
相关作者：舒家先张成思更多>>
相关机构：中国人民大学安徽财经大学更多>>
发文基金：中国人民大学科学研究基金安徽省哲学社会科学规划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇区制转移
  • 1篇货币
  • 1篇货币政策
  • 1篇股市
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇安徽财经大学
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇张成思
  • 1篇舒家先

传媒

  • 1篇国际金融研究

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股市波动特征的区制转移研究被引量：7
2011年
本文运用马尔可夫区制转移GARCH模型研究2003～2009年期间中国股票市场的波动特征。实证结果显示．全球新型金融危机后的货币政策调整引起股票市场波动性特征发生显著变化。从2008年下半年开始．中国股票市场进入了一个波动性较大的时期，而且这种高波动特征持久性较强。研究结果表明，货币当局在制定货币政策时，亟需将股市波动性纳入到政策决策的信息集中．通过宏观审慎的政策调整来稳定金融市场．从而实现政策调整的预期目标。
张成思张成思
关键词：GARCH模型波动性货币政策区制转移
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