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安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK09-10D03)
作品数:
1
被引量:7
H指数:1
相关作者:
舒家先
张成思
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相关机构:
中国人民大学
安徽财经大学
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发文基金:
中国人民大学科学研究基金
安徽省哲学社会科学规划项目
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相关领域:
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GARCH模...
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波动性
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安徽财经大学
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中国人民大学
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张成思
1篇
舒家先
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1篇
2011
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中国股市波动特征的区制转移研究
被引量:7
2011年
本文运用马尔可夫区制转移GARCH模型研究2003~2009年期间中国股票市场的波动特征。实证结果显示.全球新型金融危机后的货币政策调整引起股票市场波动性特征发生显著变化。从2008年下半年开始.中国股票市场进入了一个波动性较大的时期,而且这种高波动特征持久性较强。研究结果表明,货币当局在制定货币政策时,亟需将股市波动性纳入到政策决策的信息集中.通过宏观审慎的政策调整来稳定金融市场.从而实现政策调整的预期目标。
张成思
张成思
关键词:
GARCH模型
波动性
货币政策
区制转移
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