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浙江省科技厅新苗人才计划(2007R40G2140002)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：马俊海王彦更多>>
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发文基金：浙江省科技厅新苗人才计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇权证
  • 1篇权证定价
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇王彦
  • 1篇马俊海

传媒

  • 1篇河南金融管理...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
权证定价理论方法的发展过程及未来研究展望被引量：2
2008年
权证作为一类重要的金融衍生产品,近年来越来越受到学术界和实业界人士的广泛关注,因此权证定价问题就成为金融资产定价中的重要研究内容。依据权证定价方法的发展过程及其应用特点,对近些年来国内外在这一领域所开展的主要工作及成果进行系统的分析与评述,提出在该研究领域的进一步研究方向,认为在基于随机波动率假设的基础上,能更加真实地反映权证价值的蒙特卡罗模拟等数值定价方法,将成为权证定价乃至整个金融资产定价的重要方法。
王彦马俊海
关键词：权证定价随机波动率蒙特卡罗模拟
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