博士研究生创新基金(CXJJ-2011-441)
- 作品数：2 被引量：9H指数：2
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- 典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量被引量：5
- 2014年
- 本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300股指期货的保证金水平,其风险覆盖效果明显优于APARCH-norm模型、APARCH-t模型和APARCH-GED模型。研究还发现,目前股指期货市场的保证金水平偏高,具有下调空间,且空头头寸面临的价格波动风险要小于多头,因此可以对不同头寸设定差异化的保证金水平。
- 王宣承陈艳
- 关键词：股指期货极值理论APARCH模型
- 人力资源管理信息系统数据质量治理研究被引量：4
- 2013年
- 人力资源管理信息系统(HRIS)在组织人力资源管理活动中发挥着重要作用。本文在论述人力资源管理信息系统数据质量重要性的基础上,剖析了当前系统数据质量存在的问题,并就开展人力资源信息系统数据质量治理进而提升人力资源管理水平进行了深入探讨。
- 王宣承
- 关键词：人力资源管理信息系统
