国家自然科学基金(70771006)
- 作品数：2 被引量：4H指数：2
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- 中国市场期权定价与风险控制被引量：2
- 2008年
- 应用随机过程理论构造股票价格过程,并运用统计物理模型的一维接触过程理论,引入不连续跳跃过程。在风险中立条件下推导出欧式买入期权的定价公式.。最后,从"股票收益率的期望大于债券收益率的期望"的角度出发,进一步给出了风险回避市场中欧式买入期权的价格取值范围,并给出期权投资过程中回避风险的方法。
- 王艳王军李彩云
- 关键词：期权价格风险回避
- 一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2
- 2010年
- 以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优停时的存在性,并给出了最优费用函数的解析表达式.
- 于洋王秋媛赵生变
- 关键词：随机控制停时漂移扩散
