上海市科委科技攻关项目(045115003)
- 作品数：4 被引量：29H指数：3
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- 发文基金：上海市科委科技攻关项目国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 基于ARMA模型的联机时间序列数据分割算法被引量：5
- 2005年
- 自回归移动平均(ARMA)模型近年来被广泛用于时间序列数据的预测、聚类以及相似性查找等。由于现实中的时间序列数据其底层生成机制与结构经常动态发生变化,因而对跨越较长时期的数据建立一个单一静态的ARMA模型并不合适。本文提出一种联机分割算法,首先对数据建立动态的ARMA模型,然后根据模型的预测信息与历史数据的特征信息,判断是否适合继续使用该模型描述后续数据,或者需要对数据进行分割,从而逐段建立ARMA模型。算法能够处理持续数据流,对仿真数据与实际数据的试验结果表明,本文所提出的算法是实用有效的。
- 黄超朱扬勇
- 关键词：时间序列
- 基于方差波动多重分形特征的金融时间序列聚类被引量：17
- 2006年
- 提出了一种新的概率函数计算方法,用于研究金融时间序列在方差波动方面的多重分形特征。在此基础上提出了一种基于多重分形的时间序列聚类算法,该算法能够根据不同的分析目的,灵活地使用不同的概率函数以及序列的多重分形特征参量进行聚类。对上海证券市场实际数据的实验结果表明,本文提出的聚类算法是灵活有效的。
- 黄超吴清烈武忠朱扬勇
- 关键词：时间序列聚类
- 基于自相似的金融时间序列波动聚集性研究被引量：2
- 2005年
- 自相似与波动聚集性是金融时间序列的两个重要特征,文章将这两个特征结合,提出了一种基于自相似的波动聚集模型。基于该模型提出了一种基于拟合优度与趋势变动的联机时间序列分割算法,算法能够根据波动的自相似特征将序列分割为多个子序列,从而用于研究在不同时段金融时间序列波动的自相似性。对实际数据的实验结果表明,文章所提出的模型和分割算法是有效的。
- 黄超吴清烈武忠朱扬勇
- 关键词：自相似时间序列
- 基于回归系数的时间序列维约简与相似性查找被引量：5
- 2006年
- 在时间序列中进行相似性查找往往需要进行维约简.以往的维约简方法或者时间复杂度太大并且不直观(如 DWT、DFT 等),或者无法用于准确的相似性查找(如 PAA 方法).本文提出一种新的基于回归系数的时间序列维约简方法——逐段回归近似(PRA).该方法具有线性时间复杂度,并且对均值平稳的独立噪声干扰不敏感,同时证明了基于 PRA 方法的相似性查找满足下界定理,因而是实用有效的.对实际数据的实验结果验证了本文的结论.
- 黄超朱扬勇
- 关键词：时间序列
