浙江省自然科学基金(Y6090172)
- 作品数：6 被引量：11H指数：2
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- 相关机构：浙江工商大学武汉大学杭州师范大学更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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- 检验n和T都很大的固定效应动态面板模型的条件异方差性被引量：1
- 2010年
- 研究了动态面板数据模型的条件异方差性检验问题.对于n和T都很大的固定效应动态面板数据模型,通过残差的一阶差分的平方序列,建立一个人工自回归模型,并基于该人工自回归模型系数的最小二乘估计构造检验统计量,检验误差序列的条件异方差性.研究表明在一定的假设条件下,得到的检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.通过一些模拟试验研究了检验的小样本性质.模拟研究表明该检验表现很好.
- 吴鑑洪
- 关键词：动态面板面板数据
- 面板数据模型的序列相关性检验——理论研究与实证分析被引量：2
- 2011年
- 本文对文献中面板数据模型中一些重要的序列相关性检验方法进行了梳理,并基于动态面板数据模型联合序列相关性检验对外商直接投资与增加就业的影响关系进行了实证研究。
- 吴鑑洪赵卫亚
- 关键词：面板模型实证分析
- 随机环境下单边二重随机游动被引量：5
- 2010年
- 为了研究随机环境下单边二重随机游动的极限问题,也即随机环境下含有反射壁的二重随机游动的极限问题,本文利用二重随机游动的首达时与分枝链的关系,给出了当随机环境平稳遍历时,在几乎处处的环境下该过程常返,正常返及大数定律的条件。
- 王伟刚胡迪鹤
- 关键词：随机环境常返正常返
- 中国黄金现货市场风险度量研究被引量：3
- 2011年
- 对于黄金现货市场的参与者来说,较好地度量市场风险至关重要。VaR是度量市场风险的有效方法之一。通过建立VaR-EGARCH-GED模型,度量了中国黄金现货市场的风险,且发现近年来中国黄金现货市场风险总体上呈现出越来越大的趋势。鉴于VaR-EGARCH-GED模型能够很好地度量市场风险,因此黄金现货市场的参与者可以借助该模型进行风险管理。
- 郑秀田
- 面板数据模型中随机效应存在性检验的理论研究及其实证分析
- 2011年
- 在反映异质性的个体效应和时间效应的设定上,经常存在人为的主观性和随意性,因此容易导致错误指定事件的发生。本文提出了一个稳健的方法分别检验面板数据模型中随机个体效应和随机时间效应的存在性。具体而言,通过对残差进行正交化变换消去可能存在的时间效应,并建立人工自回归模型,然后基于该模型自回归系数的最小二乘估计构造检验统计量检验个体效应。构造的检验是单边的,零假设下渐近服从标准正态分布。在检验时间效应时,可类似得到统计量及其渐近性质。功效研究表明这些检验敏感性较强,能检测到以参数速度(最快的速度)收敛到零假设的备择假设。通过模拟试验研究了检验统计量的小样本性质,并进行了实际数据分析。
- 吴鑑洪
- 关键词：面板数据
- 多元时间序列GARCH型模型的诊断检验
- 2010年
- 多元时间序列GARCH型模型已被证实在理论和实际中具有重要作用.该文对这一类模型的拟合优度提出了一组得分型检验统计量.这些检验在零假设模型下渐近服从卡方分布,计算简单,临界值容易得到.检验对备择模型比较敏感,能侦察到以1/n^(1/2)的速度收敛到零假设的备择模型.对于可能的多个备择,构造了渐近分布自由的Maximin检验;而对于饱和备择情形,基于得分型检验的思想提出了一个构造Omnibus检验的可能性.值得指出的是构造的这组检验能检测到零假设模型的条件协差阵的每一部分可能的偏离,从而当模型被错误指定时,该检验能提供相关信息进行模型修正.模拟结果表明该文的检验表现理想.
- 吴鑑洪朱力行
