国家自然科学基金(71210107034)
- 作品数：5 被引量：19H指数：3
- 相关作者：李鹏田军杜亚斌董赞强赵俊英更多>>
- 相关机构：郑州航空工业管理学院南京大学河南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省教育厅科学技术研究重点项目中国航空科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 货币供给冲击与银行流动性螺旋——基于MSVAR模型的时变特征分析被引量：3
- 2015年
- 基于2003—2013年间的月度时间序列数据,文章利用马尔科夫区制转移模型,研究不同货币供给状态下银行融资流动性与债券回购市场流动性之间的动态关系。研究结果发现:两者之间存在互为正向反馈的流动性螺旋效应;在货币供给较低区制下,流动性螺旋效应比货币供给较高区制下更为明显,具有时变和非对称性特征;提高债券回购市场流动性能有效缓解银行融资流动性困难问题。
- 李鹏杜亚斌金雯雯
- 关键词：货币供给冲击
- 网络环境下粮食供应链信息集成化管理研究被引量：6
- 2020年
- 粮食供应链安全是保障粮食安全的根本所在,粮食供应链的自有特征决定着其在运行过程中面临的一系列风险,影响粮食安全的实现。利用网络信息覆盖广、维度多和传递迅速的特点,将信息化管理渗透到粮食供应链的风险管理之中成为必然趋势。文章首先分析了由于缺乏现代信息技术手段以及牛鞭效应问题所导致的粮食供应链信息风险;其次依据信息化管理策略,构建粮食供应链的信息共享机制,能够有效解决粮食供应链的信息风险问题;提出了网络环境下粮食供应链风险管理的信息集成化策略。
- 田军田晨赵俊英
- 关键词：粮食供应链风险管理网络环境信息共享机制
- 基于期权合约的供应链协同决策研究被引量：8
- 2020年
- 本文在市场需求和价格不稳定的双重背景下,研究以风险规避为目的的供应商如何在供应链管理中运用期权合约实现利润最大化的途径问题。供应商通过在二级供应链中引入实物期权,在购买方需求不确定时可以将其引致的风险转移向供应方,而供应方的风险通过来自期权合约的额外收益在最大程度上被平衡。本文在分析考虑期权因素的决策模型中,研究市场需求以随机分布状态变化时,构建具有期权合约的最优利润最大化模型问题。数值算例验证了期权合约策略模型的可行性。本研究在一定程度上完善了供应链中期权合约的风险规避模型,为供应链企业风险管理的决策依据提供了有用的实践参考价值。
- 田军田晨董赞强
- 关键词：风险规避期权合约
- 激进型投连险收益率波动特征及投资风格研判
- 2015年
- 文章以特定激进型投连险账户为研究样本,基于2004～2014年间的日交易数据,运用GARCH族模型对其收益率波动特征进行检验,并对其投资风格进行研判。研究发现,GED分布设定下的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）模型拟合效果最佳;该收益率具有波动聚集、高风险高收益以及长记忆等特征,与我国股票市场具有杠杆效应特征不同,杠杆效应特征并不显著;此外,通过建立DCC-GARCH模型对其投资风格进行研判,发现该收益率与上证综合指数收益率的动态条件相关系数为正且较高,这印证了其激进型的投资风格。
- 李鹏杜亚斌汪敏
- 关键词：GARCH族模型
- “工薪族”金融投资理财行为差异分析——基于河南省1685份问卷的抽样调查被引量：2
- 2014年
- "工薪族"已经成为我国商业银行重要的理财细分市场客户群体。为分析我国"工薪族"客户金融投资理财行为和投资理财需求差异,以河南省8个市县地区为样本,采用分层随机抽样法选取近2 000名"工薪族"理财客户进行了问卷调查。调查结果表明:绝大多数"工薪族"属于风险厌恶型投资者,偏好风险较低的金融资产;但是,"工薪族"的负债比例却较高且集中在房屋和汽车等方面;中高收入地区"工薪族"更偏好理财产品,而低收入地区"工薪族"更偏好银行储蓄;低收入地区"工薪族"在投资理财时存在更为明显的从众行为。
- 李鹏
- 关键词：工薪族
