江西省自然科学基金(2008GZS0025)
- 作品数：8 被引量：6H指数：2
- 相关作者：罗兴钧潘坚李繁春周香英杨素华更多>>
- 相关机构：赣南师范大学江西应用技术职业学院华侨大学更多>>
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- 最优投影策略下解病态积分方程的快速迭代算法被引量：3
- 2011年
- 基于最优的投影方法,构造了求解病态积分方程的截断快速Tikhonov迭代算法,与传统投影方法相比得到了相同的最优收敛率,但内积的计算个数少于传统投影方法.同时,给出了后验参数选择办法.算例证实了算法的有效性.
- 罗兴钧李繁春杨素华
- 截断策略下正则化参数的后验选择方法被引量：1
- 2010年
- 基于截断投影方法,构造了求解半正定病态积分方程的Lavrentiev截断快速算法,给出了先验误差估计,并提出了新的后验参数选择准则,与传统投影方法相比得到了相同的最优收敛率,但内积的计算个数少于传统投影方法.
- 罗兴钧李玉娟李繁春刘洋
- 随机利率下两类奇异期权定价的偏微分方程方法
- 2010年
- 采用偏微分方程的方法研究扩展型Vasicek模型下两类奇异期权的定价问题,利用无套利原理推导出所满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得到了两类奇异期权的定价公式.
- 周香英潘坚
- 关键词：奇异期权随机利率期权定价偏微分方程
- 违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型
- 2010年
- 在Black and Cox的结构化方法框架下,运用偏微分方程(PDE)的方法,给出了随机利率基于Hull-White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式,并进行了数值模拟。
- 潘坚周香英
- 关键词：信息不对称信用利差
- 从混合溶液测量值恢复流入液体浓度的计算方法被引量：2
- 2009年
- 采用有限元法,给出了由混合溶液测量值反求流入物质浓度的计算方法,与现有方法比较,可以求出流入物质在任意时间上的浓度.算例验证了算法的有效性.
- 罗兴钧王雪蓉
- 关键词：数值积分LAGRANGE插值反问题
- 一类退化抛物型方程解的存在唯一性
- 2013年
- 利用Fichera理论、极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数,证明CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型下,利率衍生产品价格所满足的定解问题解的存在唯一性.
- 潘坚王志焕
- 关键词：CIR模型退化抛物型方程极值原理唯一性
- 随机利率模型下几何平均亚式期权定价的新解法
- 2010年
- 在Hull-White利率模型下,利用偏微分方程基本解方法和Fourier变换分别得到了具有固定敲定价格和具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价公式.
- 潘坚
- 关键词：HULL-WHITE模型几何平均亚式期权FOURIER变换期权定价
- 由形状观测值反求密度分布被引量：2
- 2009年
- 采用分段线性插值法,给出了由形状观测离散值反求密度分布的计算方法,并给出了算例.
- 罗兴钧李繁春王爽
- 关键词：数值微分反问题
