公共文化服务平台

共 2 条记录，以下是 1-2

全选清除导出

排序方式：

基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测被引量：13: 2012年; 文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,预测结果综合表明非参数GARCH模型具有最强的预测能力。; 赵树然任培民赵昕; 关键词：非参数GARCH模型汇率波动性

基于美式期权模拟的复合实物期权仿真定价研究被引量：2: 2013年; 复合实物期权具有包含多个标的变量、路径依赖、含可提前执行期权等特点.现有的实物期权计算方法在面临这类估值问题时,由于存在所谓的"维数灾难"问题而无法应用.文章将美式期权蒙特卡罗多项式最小二乘模拟方法运用到含可提前执行期权的复合实物期权评价中去,利用修正的复合实物期权定价公式,以平行复合实物期权为例给出了复合实物期权仿真定价算法.讨论了可提前执行与不可提前执行实物期权执行期重叠时的期权定价,以及因果复合期权定价问题,进而讨论了标的变量服从不同随机过程等更为复杂的情况.最后以一个算例演示了复合实物期权的价值计算.; 任培民赵树然; 关键词：复合实物期权蒙特卡罗仿真最小二乘法

全选清除导出

共1页<1>

教育部人文社会科学研究基金(10YJC790396)