国家自然科学基金(70771072)
- 作品数：18 被引量：115H指数：5
- 相关作者：白仲林杨萍赵亮郭小力魏学辉更多>>
- 相关机构：天津财经大学南开大学河北工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金全国统计科学研究计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 面板数据模型的设定、统计检验和新进展被引量：42
- 2010年
- 在介绍面板数据及其优势与局限的基础上,首先,从异质性、时变性和相关性的观点对静态面板数据计量模型的设定、动态面板数据模型的估计方法和Granger因果检验进行系统的讨论。其次,按照假设检验的零假设进行分类,系统阐述面板单位根检验和协整检验理论。最后,介绍面板数据计量经济学的一些新进展。
- 白仲林
- 关键词：面板数据
- “堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析被引量：1
- 2011年
- 通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根检验的一般步骤。最后,基于人民币和日元兑换美元的汇率数据,借助该检验为购买力平价(PPP)理论提供了有力的证据。
- 白仲林刘传文杨萍
- 关键词：结构突变单位根检验购买力平价
- 股票价格波动与消费支出——基于分段消费函数的研究被引量：1
- 2009年
- 文章在考察股票市场波动与家庭持有股票比例关系基础上,利用一个分段的消费函数模型对股票市场波动与消费支出之间的关系进行实证研究。结果表明股票指数是影响家庭财富持有形式的重要因素,并且在不同阶段股市的财富效应也不同,股市发展初期主要是挤占效应,而股市发展到一定阶段财富效应开始发挥作用,这一结论对当前金融危机背景下维持资本市场稳定提供有力证明。
- 闫晓红王贵鹏
- 关键词：股票价格波动
- 检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响被引量：5
- 2008年
- 首先对单位根检验的两类常见的数据生成系统进行比较,然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS检验进行时间序列的单位根检验时,检验式设定错误直接影响着检验结果,尤其在推断时间序列是趋势平稳过程还是有时间趋势项的随机游走过程或有二阶时间趋势多项式的随机游走过程时,检验式的错误设定很容易将趋势平稳过程误判为非平稳过程。
- 白仲林赵嫣
- 关键词：单位根检验小样本性质
- 资产收益率的混合Beta分布和GARCH模型
- 为了更好地刻画金融资产简单收益率的"高峰厚尾"、"非对称性"和"有限区间分布"特征,本文提出使用混合Beta分布拟合金融资产简单收益率分布。并且,在混合Beta分布下,研究了GARCH模型的建模方法。研究发现,与正态分布...
- 白仲林吴静子孙艳华
- 关键词：EM算法GARCH模型
- 文献传递
- 城镇居民收入流动性的实证分析——伪面板数据门限自回归模型的估计与检验
- 引言2002～2007年,中国经济年均增长10.5%,其中出口一直是拉动中国经济快速增长的"三驾马车"之一。然而2008年下半年起,波及全球的金融危机对各国的实体经济产生了严重影响,中国的出口贸易严重受阻,进出口额持续较...
- 白仲林赵亮
- 文献传递
- 我国通货膨胀率的最优目标区间几何?被引量：20
- 2011年
- 本文首先提出了面板数据动态门限回归模型的二阶段合并最小二乘(2SPOLS)估计方法;其次,基于中国29省市自治区1978-2008年的面板数据,对中国通货膨胀和经济增长之间关系的实证分析发现,在一定程度上,我国通货膨胀率对经济增长率的作用存在两个门限值的"双门限效应",其门限值分别为3.2%和15.7%。所以,通货膨胀率位于(0%,3.2%]时,温和通货膨胀对经济增长率存在"托宾效应"。通货膨胀率超过3.2%时,通货膨胀率对经济增长率存在阻碍经济增长的"反托宾效应",尤其当通货膨胀率高于15.7%后,恶性通货膨胀严重阻碍经济"软扩张"。因此,我国通货膨胀率的最优目标区间是(0%,3.2%]。
- 白仲林赵亮
- 关键词：通货膨胀
- 中国地区全要素生产率的Bayesian分析被引量：1
- 2012年
- 本文利用全国28个省市自治区的相关数据,以索洛增长方程为基础,采用Bayesian SUR模型以及Gibbs-Importance抽样算法,估算了其资本产出弹性,并在此基础上计算了各地区全要素生产率及其增长率。研究结果表明,科技发展战略对全要素生产率的提高具有显著正效应;随着产业结构调整,资本产出弹性和全要素生产率的关系从正相关逐渐变为负相关,并且由此所表明的地区分工协作特征正逐步显现;内陆地区的地缘经济特征制约了其全要素生产率的进一步提高。
- 魏学辉白仲林
- 关键词：全要素生产率GIBBS抽样
- 面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验被引量：4
- 2010年
- 对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。
- 白仲林郭小力霍建新
- 收敛抑或发散:来自中国区域经济非平衡增长的经验证据被引量：3
- 2008年
- 按照共同的确定性线性时间趋势,可将我国28个省市自治区划分为四个区域(直辖市、经济发达、经济较发达和经济落后区域),这些区域的经济增长存在着四个"俱乐部"收敛的特征。同时,在直辖市和经济发达区域的"俱乐部"之间还存在着绝对β-收敛的趋势。另外,在经济发达、经济较发达和经济落后区域的"俱乐部"之间,经济差距存在显著的持续扩大趋势。可以证明中国区域经济平衡非增长现象严重,贫富差距逐步扩大。
- 白仲林
- 关键词：经济增长收敛
