湖南省自然科学基金(08JJ3004)
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 相关作者：刘再明刘仁彬刘潭秋谭杭生肖晴初更多>>
- 相关机构：中南大学重庆理工大学湖南商学院更多>>
- 发文基金：湖南省自然科学基金国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 具有有限次休假的n部件串联系统可靠性分析被引量：1
- 2011年
- 本文采用补充变量法,讨论了修理工带有有限次休假的n部件串联可修系统的可靠性。得到了系统的可用度、失效频度、等待修理的概率和平均更新时间等主要可靠性指标,并给出了模型的特例及系统的效益分析。
- 刘仁彬刘再明
- 关键词：运筹学补充变量法
- 信用风险模型中的Gerber-Shiu贴现罚函数
- 2010年
- 考虑信用风险模型的破产问题,研究Gerber-Shiu贴现罚函数,通过引进辅助模型,运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程.相应地可以得到该模型下的破产概率、破产时刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布及其边际分布,进一步完善了YangHailiang发表的相关问题的结果.
- 刘东海彭丹刘再明
- 关键词：破产概率马尔可夫链信用风险
- 非一致有界费用MDP的强平均最优性条件
- 2010年
- 研究可数状态空间任意行动空间非一致性有界费用马氏决策过程(MDP)的强平均最优,给出了使得每个常用的平均最优策略也是强平均最优的条件,并实质性的推广了Cavazos-Cadena和Fernandez-Gaucheran(Math.Meth.Oper.Res.,1996,43:281-300)的主要结果.
- 肖晴初谭杭生
- 关键词：运筹学
- 基于跳跃厚尾随机波动模型的股市波动研究被引量：1
- 2012年
- 通过对4个不同SV模型对比分析,试图了解股市收益序列中具有较大波动幅度的极端实现值能够被解释为一个非高斯分布的尾部行为,还是高斯扩散中一个跳跃组分的叠加,抑或是这两种设定同时起作用.采用两种具有不同波动程度的上证综指日收益数据进行的实证研究发现,我国股市日收益序列不仅存在显著的尖峰(厚尾)特征,而且波动持续性较低,以及受政府政策影响较多.此外,两组收益数据所对应模型的实证比较发现,跳跃设定有助于SV模型描述波动剧烈的收益序列,但却不适合波动平缓的收益序列.
- 刘潭秋刘再明
- 关键词：随机波动模型厚尾股市波动
