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江苏省水利科技项目(2011059)

作品数：3 被引量：2H指数：1
相关作者：袁永生陆丹张艳时正华王启明更多>>
相关机构：河海大学新疆农业大学更多>>
发文基金：江苏省水利科技项目更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇条件风险价值
  • 2篇风险管理
  • 1篇线性回归模型
  • 1篇均值漂移模型
  • 1篇非线性回归模...
  • 1篇PWM方法
  • 1篇FISHER...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇河海大学
  • 1篇新疆农业大学

作者

  • 3篇袁永生
  • 2篇陆丹
  • 1篇张艳
  • 1篇王启明
  • 1篇时正华

传媒

  • 1篇会计之友
  • 1篇曲阜师范大学...
  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 2篇2013
  • 1篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于GARCH模型的极值VaR风险的动态区间估计模型被引量：2
2013年
为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
陆丹袁永生张艳
关键词：GARCH模型条件风险价值
基于PWM方法的CVaR风险动态区间估计模型
2012年
本文基于PWM方法推导了CVaR的动态置信区间估计模型,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及基于PWM方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明本文提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
陆丹袁永生
关键词：条件风险价值风险管理
含方差扩大的一般均值漂移模型的Score检验统计量
2013年
该文研究了含方差扩大的一般均值漂移模型中漂移量的存在性检验问题.利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量.
时正华袁永生王启明
关键词：非线性回归模型均值漂移模型FISHER信息阵
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