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国家自然科学基金(10871064)

作品数:37 被引量:49H指数:4
相关作者:杨向群陈丽萍莫晓云李晨欧辉更多>>
相关机构:湖南师范大学湖南财政经济学院湖南农业大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省教育厅科研基金湖南省高校科技创新团队支持计划更多>>
相关领域:理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 37篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 33篇理学
  • 23篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 13篇期权
  • 9篇贷款
  • 9篇抵押
  • 9篇抵押贷款
  • 9篇鞅测度
  • 9篇保险
  • 8篇鞅定价
  • 6篇等价鞅测度
  • 6篇住房抵押
  • 6篇住房抵押贷款
  • 5篇住房
  • 4篇拍卖
  • 4篇精算
  • 4篇精算定价
  • 4篇保险精算
  • 4篇保险精算定价
  • 4篇MARKOV...
  • 3篇底价
  • 3篇随机利率
  • 3篇利率

机构

  • 16篇湖南师范大学
  • 12篇湖南财政经济...
  • 7篇湖南农业大学
  • 6篇湖南财经高等...
  • 5篇湖南商学院
  • 3篇湘潭大学
  • 2篇长沙商贸旅游...
  • 2篇湖南工业职业...
  • 1篇长沙理工大学
  • 1篇湖南文理学院

作者

  • 10篇杨向群
  • 9篇陈丽萍
  • 8篇莫晓云
  • 6篇欧辉
  • 6篇李晨
  • 4篇姚落根
  • 3篇谭激扬
  • 2篇龙辉平
  • 2篇杨刚
  • 1篇李小春
  • 1篇陈旭
  • 1篇朱丹
  • 1篇汪和松
  • 1篇刘丽芳
  • 1篇陈珊
  • 1篇潘红艳
  • 1篇李代绪
  • 1篇向绪言
  • 1篇侯新华
  • 1篇吴辉

传媒

  • 7篇经济数学
  • 4篇湖南师范大学...
  • 3篇Acta M...
  • 2篇应用数学学报
  • 2篇统计与决策
  • 2篇湘潭大学自然...
  • 2篇湖南文理学院...
  • 1篇系统工程
  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇数学学报(中...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇安庆师范学院...
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇科技和产业
  • 1篇Acta M...
  • 1篇重庆工商大学...
  • 1篇湖南理工学院...
  • 1篇长江大学学报...
  • 1篇湖南工业大学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 10篇2011
  • 17篇2010
  • 8篇2009
37 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
不同规模单水平样本轮换最优轮换率的确定被引量:1
2010年
在单水平样本轮换抽样调查中,我们假设每期调查的规模不一定相等,分别在给定总的费用和给定精度要求的条件下,求出了使得估计量的方差达到最小的最优轮换率以及最优样本容量。
欧辉潘红艳
关键词:抽样调查
随机利率下住房抵押贷款保险的创新及Martingale评价
2011年
在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并引入期权定价理论,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下该抵押贷款保险的定价问题,得到了该抵押贷款保险的无套利定价公式,其中房价服从一般扩散过程.Vasic?e kIto?
陈丽萍
关键词:随机利率抵押贷款保险期权鞅定价
房屋抵押贷款保险的创新设计及保险精算评价模型
2011年
本文在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并引入期权定价的保险精算定价方法,得到了该房屋抵押贷款共同保险的精确定价公式,其中假设未偿付额为常数,房产价格服从一般Ito过程.
李晨陈丽萍
关键词:抵押贷款保险期权保险精算定价
抵押贷款共同保险的两种评价方法及其比较被引量:1
2012年
引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,在未偿付额为常数,房产价格服从一般Ito)过程的情形下,得到了一类住房抵押贷款保险的鞅定价公式和保险精算定价公式,发现这两种定价结果是一致的.
陈丽萍
关键词:住房抵押贷款期权鞅定价保险精算定价
住房抵押贷款保证险的鞅定价与保险精算定价的比较研究被引量:1
2010年
文章引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程;并证明了这两种定价结果是不一致的,保险精算定价是有套利定价。
陈丽萍李晨杨向群
关键词:住房抵押贷款期权鞅定价保险精算定价
用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法被引量:4
2010年
给出了一种利用独立乘积空间构造相依随机变量或相依随机过程的组装方法.首先,依照给定的条件,构造一些独立随机变量;然后,将独立随机变量进行组装,得到要求的相依随机变量.该方法的优点是:构造相依随机变量或相依随机过程时,不用算出联合分布或有限维分布族;研究它们时可以使用较方便的、简单的处理独立随机变量的方法;还可以给出一些随机过程存在性的概率的构造性证明.
莫晓云
关键词:相依随机变量
跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价
2011年
利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。
李晨陈丽萍
关键词:抵押贷款保险鞅定价
Unified Characteristic Numbers and Solutions of Equations for Birth and Death Processes with Barriers
2010年
The state 0 of a birth and death process with state space E = {0, 1, 2, ···} is a barrier which can be classified into four kinds: reflection, absorption, leaping reflection, quasi-leaping reflection. For the first, second and fourth barriers, the characteristic numbers of different forms have been introduced. In this paper unified characteristic numbers for birth and death processes with barriers were introduced, the related equations were solved and the solutions were expressed by unified characteristic numbers. This paper concerns work solving probability construction problem of birth and death processes with leaping reflection barrier and quasi-leaping reflection barrier.
Xiang-qun YangHe-song Wang
关键词:特征数微分方程解生灭过程跨越式
给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定
2011年
建立了前期和现期总的调查规模即样本容量不一定相等时的样本轮换模型,并求出了给定费用时的最优样本容量及最优轮换率,并分析了3种特殊情况,其中第3种特殊情况正是[1,2]中的有关结果.
欧辉杨向群
关键词:抽样调查
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价被引量:2
2009年
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
欧辉莫晓云贺磊
关键词:支付红利等价鞅测度
共4页<1234>
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