国家自然科学基金(71303045)
- 作品数：15 被引量：99H指数：6
- 相关作者：谢远涛杨娟蒋涛李政宵毛羽更多>>
- 相关机构：对外经济贸易大学中国人民大学中国科学技术发展战略研究院更多>>
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- 相关领域：经济管理理学社会学语言文字更多>>
- 老龄化、延迟退休与“统账结合养老模式”分析被引量：7
- 2016年
- 本文从人口老龄化的角度入手,分析我国现行"统账结合"社会养老保险的模式;以精算平衡模型分析的研究方法来考察人口老龄化对我国现行模式下的社会养老保险的影响,并以延迟退休为切入点,通过分析养老金水平精算平衡来寻找相应的对策。本文结合人口统计数据模型来分析人口老龄化对统筹账户和个人账户的影响,基于人口抽样调查专项数据和生命表数据来测算人口负担比的变化、未来生存概率的变化和账户盈余的变化。最后给出结论和政策建议。
- 荆涛张一帆谢远涛寇琳
- 关键词：人口老龄化社会养老保险延迟退休
- 寿险企业市场风险相关性实证研究被引量：1
- 2015年
- 本文通过采用时变Copula-GARCH-t模型对四家上市寿险企业的市场风险及其时变相关性进行建模,并将2008年次贷危机纳入研究的时间窗口,以考察寿险企业市场风险相关性在不同经济环境下的时变特征。实证研究结果表明,上述模型能够较为充分地描述现实情况,并且从中发现寿险企业间市场风险相关性明显地随时间变化而变化,在金融危机时期有较高的相关度,而在正常时期相关度则有所回落,而各寿险企业的这一变化趋势呈现出较高的一致性。
- 谭英平杜展斌谢远涛
- 基于联合定价模型的奖惩因子的扩展与比较被引量：9
- 2015年
- 信度模型是经验费率厘定的主要方法,其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数,同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合,同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息,将正态分布假设推广到泊松分布,放宽随机效应假设,即可构建一种扩展的联合定价模型。扩展的联合定价模型不仅能解决定价过程中风险信息重叠的问题,其预测值还具有类似信度模型"收缩估计"的性质。对一组保单索赔次数数据的研究发现,扩展的联合定价模型(泊松-伽马模型)对索赔次数的拟合更加合理,解决了奖惩因子的"过度奖惩"的问题,有效改进了预测结果。
- 谢远涛李政宵
- 非上市保险公司信用风险动态度量被引量：8
- 2016年
- 本文探讨适合我国国情的非上市保险公司信用风险动态度量方法。本文对非上市公司信用风险动态度量模型PFM进行改进,采用倾向得分匹配法PSM估计非上市公司资产的市场价值和波动率,计算违约距离,作为信用风险大小的测度。以修正后的PFM模型对我国非上市保险公司进行实证分析,并构建卡方检验分析该模型的适用性和准确性。研究结果表明:改进后的模型对我国非上市保险公司的信用风险度量有一定的评价和预测能力。
- 谢远涛孙晓珂孙航
- 关键词：信用风险
- 强制责任保险福利研究:制度安排、市场化与舆论——以交强险为例被引量：6
- 2014年
- 本文将国家、企业和消费者纳入到一个整体研究框架中,以消费者福利为切入点,以交强险为例,构建优化模型,从制度安排、市场化经营以及社会舆论三个视角研究强制性责任保险福利效应。结论显示:制度改进有助于消费者福利增加,提升了对国家管理社会的满意度;费率管制造成区域不公平,行业竞争对提高消费者福利影响不显著,体现在行业集中度与保费支出相关性不显著,且均与赔款呈负相关,表明市场占有率并不是通过规模效应降低成本,提高消费者福利,而可能是保险公司通过强制责任保险带动商业责任保险的销售份额;社会舆论有助于政府制度改进,如提高赔偿限额、完善救助体系等,也会加大保险公司增加保费、转移成本的动机,但赔款的增加幅度大于投保人支出的增加幅度,消费者总福利得到增加。研究还发现:现有舆论关注度已超过最优解,而保险公司实际经营费用率高于最优解、实际投资收益率均低于最优解,表明我国强制性责任保险的福利效应仍有改进空间。
- 张冀王稳谢远涛
- 关键词：市场化社会舆论交强险
- 保险公司破产的经济影响与监管研究:来自美国的经验及启示被引量：1
- 2015年
- 基于美国保险业的破产数据和文献资料,分析阐述了美国保险业的破产概况和保险公司破产的经济影响,剖析了保险公司的破产原因,考察了美国的保险监管对破产保险公司的管理处置措施,最后对我国保险监管提出了对策建议。
- 孙立娟
- 关键词：保险市场保险公司破产破产原因偿付能力保险监管
- 基于密度的面板数据聚类分析被引量：6
- 2014年
- 研究面板数据聚类问题过程中,在相似性度量上,用Logistic回归模型构造相似系数和非对称相似矩阵。在聚类算法上,目前的聚类算法只适用于对称的相似矩阵。在非对称相似矩阵的聚类算法上,采用最佳优先搜索和轮廓系数,改进DBSCAN聚类方法,提出BF—DBSCAN方法。通过实例分析,比较了BF—DBSCAN和DBSCAN方法的聚类结果,以及不同参数设置对BF—DBSCAN聚类结果的影响,验证了该方法的有效性和实用性。
- 杨娟谢远涛
- 关键词：LOGISTIC回归模型
- 广义Gamma分布簇线性混合模型的收缩估计被引量：3
- 2015年
- 为了更好地拟合非经典复杂纵向数据,可以基于广义Gamma分布簇建立广义线性混合模型。然而,过高的模型复杂性不利于模型的解释和误差结构的推断。文章讨论如何将三参数广义Gamma分布收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,降低模型误设的风险。
- 谢远涛杨娟
- 关键词：LM检验
- 我国长期护理保险制度运行模式的微观分析被引量：32
- 2014年
- 本文基于调查问卷搜集的微观数据,通过多元Logistic模型筛选变量,建立分类回归树模型来分析影响消费者选择模式的因素,旨在探讨适合我国国情的长期护理保险制度运行模式,并从政策实施层面提出建议。研究结果表明:纯粹商业长期护理保险模式目前具有可行性,但推行需要一个过程;社会保险为基础、商业保险为补充的针对就业人群的保险模式在特定阶段有存在的必要性;全民强制社会长期护理保险模式虽然长期来看负担过重,但是最终愿景。
- 荆涛谢远涛
- 关键词：长期护理保险
- 基于线性混合模型的风险相依信度模型构建被引量：2
- 2015年
- 信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型。可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础。
- 李政宵谢远涛蒋涛
- 关键词：线性混合模型BLUP
