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中央高校基本科研业务费专项资金(2012-Ia-024)
作品数:
2
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相关作者:
肖燕
郑志雄
贺素香
郑杰
周树民
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相关机构:
武汉理工大学
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
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基于VG分布下期权定价的FFT方法实证研究
2012年
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率。结果表明,在中国证劵市场,用B-S公式给期权定价是快速近似估算权证价格的有效方法之一。
肖燕
周树民
郑志雄
关键词:
期权定价
特征函数
参数估计
快速傅立叶变换
对于单纯形法矩阵描述的认识
2013年
从修正单纯形法的提出、对偶单纯形法的出现、对偶问题最优解的确定以及灵敏度分析的基本依据等四个方面阐述了对单纯形法矩阵描述的认识,充分显示出单纯形法矩阵描述在线性规划发展中的重要性.
贺素香
郑杰
关键词:
对偶问题
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