您的位置： 专家智库 > >

全国统计科学研究计划重点项目(2011LZ030)

作品数：3 被引量：1H指数：1
相关作者：唐晓彬董颖武一郑涛刘金全更多>>
相关机构：对外经济贸易大学吉林大学东北师范大学更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划重点项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 1篇异方差
  • 1篇债务
  • 1篇债务危机
  • 1篇上证综合指数
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率波动
  • 1篇条件异方差
  • 1篇欧美债务危机
  • 1篇周期
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇经济周期
  • 1篇股票波动
  • 1篇股票价格
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇股票收益率波...
  • 1篇ARCH效应

机构

  • 3篇对外经济贸易...
  • 2篇吉林大学
  • 1篇长春大学
  • 1篇东北师范大学
  • 1篇暨南大学
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 3篇唐晓彬
  • 1篇何勤英
  • 1篇武一
  • 1篇刘金全
  • 1篇郑涛
  • 1篇董颖

传媒

  • 1篇预测
  • 1篇统计与决策
  • 1篇财会通讯（中...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
欧美债务危机背景下我国股票收益率波动特征研究——基于ARCH与GARCH模型的分析
2012年
一、引言 股票收益率的波动性一直是金融学研究的焦点问题，其研究方法主要是Engle（1982）提出的白回归异方差（ARCH）模型和Bolterslev（1986）提出的广义的自回归条件异方差（GARCH）模型，陔类模型能够很好地拟合金融数据波动性特征。例如，邓传军、刘家悦和李轩（2007）运用上证综合指数两个时间段数据，结合ARCH模型对其收益率数据进行分析，得出投资者行为非理性是ARCH效应产生的主要原因。覃思乾、韦国燕和梁宗平（2008）使用GARCH模型分析了上证综合指数的波动性，证实了证券收益与证券风险存在正相关关系。吴雅亭（2011）运用ARCH簇模型对张江高科股票收益率特征进行了分析研究，并得出该股票收益率具有三个方面的特征：波动集群性、波动的持续性和杠杆效应。
唐晓彬
关键词：GARCH模型股票收益率债务危机自回归条件异方差上证综合指数ARCH效应
我国经济周期波动的非对称性研究被引量：1
2013年
文章对我国1952～2009年经济周期波动进行研究，识别和检验我国经济周期波动的基本特征，发现二机制状态的Markov机制转换模型对于刻画我国经济周期波动比较适合，刻画了我国经济周期波动在改革开放前后呈现出明显的非对称性特征，改革开放前经济周期波动十分明显，呈现出大起大落的特征；改革开放后，经济周期波动比较平缓。
董颖唐晓彬武一
关键词：经济周期
基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析
2012年
本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我国股市在波动幅度上显示出更大的波动性和易变性;同时,我国股票价格波动的周期明显比美国股票价格波动周期长,体现出了我国股票市场成熟度较低。
唐晓彬何勤英刘金全郑涛
关键词：股票波动
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0