博士科研启动基金(QD201306)
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 相关作者：王亚楠吴祈宗张燕董雅琴更多>>
- 相关机构：河北科技大学北京理工大学更多>>
- 发文基金：博士科研启动基金教育部人文社会科学研究基金河北省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于粗糙回归的股票指数变化趋势研究被引量：2
- 2016年
- 运用粗糙集结合回归分析预测上证指数变化趋势,首先对预测日前1个月、前1星期、前1天等8个不同时间段进行回归分析,然后根据获得的趋势建立决策表,然后运用粗糙集获取决策规则,最后利用得到的规则预测上证指数的变化趋势.测试结果表明,该方法准确率良好.
- 王亚楠史媛慧吴祈宗
- 关键词：粗糙集股票指数
- 基于ACD模型的成交量建模研究
- 2013年
- 以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于价格交易持续期的累计成交量模型——ACV模型,运用国内股票市场超高频数据对这一模型进行实证分析,结果表明模型显著,累计成交量的期望受上一期期望的影响远远大于上一期累计成交量的影响,且累计成交量具有明显的聚类效应.
- 王亚楠张燕吴祈宗
- 关键词：交易持续期ACD模型
- 基于MCMC的SCD模型扩展研究
- 2014年
- 以SCD模型为研究对象,借鉴ACD-GARCH模型的建模思路,构建了价格交易持续期、超高频收益率的双因素模型SCD-GARCH模型。考虑到模型双随机变量给模型参数估计带来的困难,运用MCMC方法,对中国股票市场超高频数据进行实证分析,结果表明模型显著。运用DIC准则比较这2类模型,结果显示SCD-GARCH模型总体更优。
- 王亚楠董雅琴吴祈宗
- 关键词：交易持续期SCD模型DIC
