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国家社会科学基金(03BJY105)

作品数：4 被引量：68H指数：4
相关作者：刘力田雅静张峥欧阳红兵王汀汀更多>>
相关机构：北京大学上海证券华中科技大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇证券
  • 2篇证券市场
  • 2篇上市公司
  • 2篇资产
  • 2篇股票
  • 1篇中国A股市场
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇融资
  • 1篇融资行为
  • 1篇融资行为分析
  • 1篇收益率
  • 1篇投资者
  • 1篇投资者行为
  • 1篇企业
  • 1篇企业财务
  • 1篇资产配置
  • 1篇资产置换
  • 1篇流通权
  • 1篇经验数据

机构

  • 2篇北京大学
  • 1篇华中科技大学
  • 1篇中央财经大学
  • 1篇上海证券

作者

  • 2篇刘力
  • 1篇欧阳红兵
  • 1篇田雅静
  • 1篇张峥
  • 1篇王汀汀

传媒

  • 2篇经济科学
  • 1篇世界经济
  • 1篇金融研究

年份

  • 3篇2005
  • 1篇2004
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
没有信息,也有反应:中国A股市场股票名称变更事件的市场反应研究被引量：29
2004年
本文以 1 999年到 2 0 0 1年发生股票名称变更的 1 48家上市公司为样本 ,研究股票名称变更对股价的短期影响。研究发现 ,不具有任何经济意义 ,也不向市场传递任何新信息的公司股票名称变更“事件”可以像具有经济意义 ,包含新信息的“事件”那样引起股票价格的显著波动 ,而且这一波动呈现出过度反应特征。这种股价波动可能与中国 A股市场投资者的投机行为有关。由于既具有“事件”特征 ,同时又不包含新的信息的“非事件”在证券市场上很少出现 ,我们的这一研究为探讨证券市场的有效性和研究投资者对信息的反应特征提供了新的线索和资料。
刘力田雅静
关键词：A股市场上市公司证券市场资产置换
股价前期高点、投资者行为与股票收益——中国股票市场的经验研究被引量：20
2005年
中国股市为研究历史股价对未来(中期)横截面股票收益的影响提供了一个深入考察的环境。本文发现基于52周前期股价高点构造的惯性策略在中国股市具有显著的盈利性,其月平均收益为0．84％,这一结果比美国市场更加明显。该现象没有明显的季节性,并不能由市场模型、Fama and French三因素模型以及特征模型所解释。本文提供了用投资者的行为偏差来解释该现象的进一步证据。
张峥欧阳红兵刘力
关键词：股票市场
二元结构下的融资行为分析被引量：7
2005年
股权二元结构是我国上市公司的治理现状,也是分析上市公司财务行为的基本前提。再融资作为一种重要的财务行为,其分析应当在二元结构的框架下来进行。本文的分析表明,二元结构下,股权融资有很强的财富再分配效应,从而导致上市公司强烈的股权融资偏好。同时,本文提出的分析框架还可以作为分析上市公司其它财务行为的出发点。
王汀汀
关键词：融资行为上市公司股权融资流通权企业财务
资产配置对基金收益率的贡献度分析——来自中国市场的经验数据被引量：14
2005年
本文对中国证券市场中的股票型基金在2000-2004年业绩中的资产配置贡献度作了分析。结果显示,资产配置贡献度对股票型基金收益率在时间序列上的解释程度为80%左右,在横截面上的解释程度为7%左右。市场选时决策对基金业绩分化的影响并不显著。
王征
关键词：资产配置基金收益率证券市场股票型基金
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