国家科技攻关计划(2001BA206A-4-5)
- 作品数：4 被引量：64H指数：3
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- 证券投资风险阈值度量方法初探被引量：1
- 2003年
- 本文首先对证券投资风险度量方法进行了总结，指出了各种方法的优缺点；然后对风险进行了分析，并指出了风险的本质是不确定性；在此基础上提出证券投资风险度量一种新方法——风险阈值度量法，并分别对单个及组合证券的投资情况进行了研究。
- 崔海波赵希男
- 关键词：风险分析不确定性证券投资风险
- 开放式基金规模变化的分布参数模型及优化管理被引量：16
- 2004年
- 流动性与盈利性是开放式基金管理人面临的"两难选择";一方面,如果基金管理人为了规避流动性风险而大量持有国债和现金则会导致基金的收益率下降,这与开放式基金的盈利性相违背;另一方面,如果基金管理人为了追求盈利性而大量投资于股票、债券则会面临巨额赎回压力.文章根据开放式基金规模演变的内在规律,建立了分布参数系统模型,并提出了规避开放式基金流动性风险的优化管理方法,为开放式基金的管理人进行决策提供科学的依据.
- 崔海波赵希男张利兵王奇
- 关键词：开放式基金分布参数系统盈利性
- 一种证券投资风险度量方法的应用研究被引量：33
- 2004年
- 对证券投资风险度量方法进行总结 ,指出风险的本质 ,提出证券投资风险度量的一种新方法——熵度量法 ,在此基础上研究并提出一种新的投资组合模型 ,然后考虑交易费用和多目标投资决策的情况 。
- 崔海波赵希男张利兵
- 关键词：信息熵证券收益率分布函数证券投资组合模型
- 确定金融资产收益率分布形式的一种方法被引量：14
- 2004年
- 准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。
- 赵希男崔海波
- 关键词：金融资产
