国家自然科学基金(41301421)
- 作品数：11 被引量：7H指数：2
- 相关作者：曾惠芳熊培银向国成刘友金李宾更多>>
- 相关机构：湖南科技大学中南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国省域FDI投资的时空区位演化过程研究
- 2016年
- 采用1993-2014年中国31个省市的外商直接投资数据,利用了空间马尔可夫链方法和地理信息技术,研究了中国各省市外商直接投资的时空演化特征.按照FDI投资比重大小把各省市FDI演化特征划分为低、中低、中高和高4种类型,构建马尔可夫状态转移概率矩阵,利用空间Markov方法模拟了中国各省市FDI投资的时空演化过程.结果发现中国各省市FDI分布极不均衡,在1993-2002年期间主要分布在中国东部沿海地区,到2014年具有逐步向中西部转移的趋势.比较空间马尔可夫链的初始分布和极限分布发现,当处于低和中低状态时,极限概率小于初始概率,当处于中高和高状态时,极限概率大于初始概率;由此可以说明中国各省市FDI投资水平的提高正在稳步推进。
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：外商直接投资空间马尔可夫链
- 基于贝叶斯分位ARCH模型的我国经济波动非对称性研究被引量：3
- 2013年
- 针对传统ARCH模型存在的不足,本文采用分位ARCH模型来模拟我国经济的波动性,在不考虑GDP数据分布的条件下实现对我国经济波动性的模拟。并研究了分位ARCH模型的结构特征,发现随机系数分位AR模型可以用来代替分位ARCH模型来模拟经济时间序列的波动性,实证研究表明,中国GDP增长率分布的具有高峰厚尾性和非对称性的特征。
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：贝叶斯分位数ARCH模型经济波动
- 基于MCMC的分位回归GARCH模型的贝叶斯分析
- 2015年
- 基于最小一乘方法提出了一类分位回归GARCH模型的2步估计方法,并且基于双指数分布和非对称Laplace分布构建了GARCH模型的似然函数,选择扩散先验分布,实现了对模型的贝叶斯估计.仿真分析发现基于最小一乘方法的贝叶斯分位回归方法可以全面有效地实现对GARCH模型的估计.
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：贝叶斯分位数GARCH模型经济波动
- 基于贝叶斯分位ARCH模型的我国经济波动非对称性研究
- 针对传统ARCH模型存在的不足,本文采用分位ARCH模型来模拟我国经济的波动性,在不考虑GDP数据分布的条件下实现对我国经济波动性的模拟。并研究了分位ARCH模型的结构特征,发现随机系数分位AR模型可以用来代替分位ARC...
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：贝叶斯分位数ARCH模型经济波动
- 统计学课程教学的思考
- 2016年
- 统计学是研究数据背后规律的一门科学。为使学生理解抽象的统计概念,培养统计思维,提高统计学修养,围绕统计学的概念,以生动形象的例子阐述数据的获得,数据背后规律的刻画,以及统计推断的思想。
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：统计学随机性统计思维
- 基于分布特征视角的气候变化经济政策的贝叶斯分析被引量：1
- 2014年
- 考虑到气候变化及其经济影响的巨大不确定性,贝叶斯方法把参数看作随机变量,可以提高预测的精度。本文假设气候变化分别服从瘦尾指数分布和厚尾帕累托分布,选择伽玛分布为先验分布,并给出了气候变化的贝叶斯预测预报分布。此外,选择有界的CRRA效用函数,推导了气候变化的后验期望边际效用函数,研究发现,不论气候变化服从厚尾分布还是瘦尾分布,后验期望边际效用都是有界的,因此本文建议采取渐进式减排行动的"气候政策斜坡"。最后,通过模拟分析发现,当样本容量比较大时,先验分布的选择对贝叶斯后验边际效用函数的影响比较小,随着样本容量的减少,先验分布对贝叶斯后验期望边际效用函数的影响越来越大。
- 曾惠芳李宾向国成
- 关键词：气候变化不确定性贝叶斯分析
- 基于傅立叶级数的半参数CAViaR模型的贝叶斯分析
- 2015年
- 针对金融市场复杂性及不确定性,为了更灵活地测度金融市场的波动风险,提出了一类半参数CAViaR模型,利用傅立叶级数拟合前一期信息对当前VaR风险值的非线性影响,选择合适的先验分布,基于非对称Laplace分布构建了相应的似然函数,推导了参数的后验分布,从而实现了对CAViaR模型的贝叶斯推断;最后利用贝叶斯CAViaR模型研究了上海综合指数的风险波动特征,结果发现上证综指的风险波动存在自回归性.
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：贝叶斯分析傅立叶级数半参数方法CAVIAR模型
- 基于先验信息的社会碳成本贝叶斯不确定性分析
- 2020年
- 针对气候变化及经济影响存在的巨大不确定性,研究了气候变化不确定性以及先验信息对社会碳成本的影响.在贝叶斯理论框架下,采用指数分布刻画气候变化的分布特征,假设尾部变化率是一个随机变量,给出其伽玛先验分布,推导了气候变化分布的贝叶斯先验预测分布.并分别基于指数分布以及帕累托先验预测分布计算了社会碳排放成本.模拟分析发现,在未融合先验信息的情况下,由于尾部概率很小,不管是否修正消费与气候变化之间的关系,截尾社会碳成本和未截尾社会碳成本几乎重合.然而,在利用贝叶斯方法融合先验信息的情况下,社会碳成本容易受到先验信息的影响.但是,通过修正消费与气候变化之间的关系后,发现社会碳成本受先验信息的影响比较少.
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：气候变化贝叶斯分析
- 基于MCMC的分位AR模型的贝叶斯单位根检验研究
- 2014年
- 针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。
- 曾惠芳熊培银向国成
- 关键词：分位数AR模型单位根贝叶斯因子
- 基于MCMC的分位回归AR-ARCH模型的贝叶斯分析
- 2014年
- 针对时间序列分布特征的高峰厚尾性,提出了一类分位回归ARCH模型.在贝叶斯理论框架下,通过选择适当的先验分布,并基于非对称Laplace分布构建模型的似然函数,实现了模型的贝叶斯推断.仿真试验和分析表明,该分位回归ARCH模型可全面刻画时间序列的非对称性和高峰厚尾性.
- 曾惠芳熊培银
- 关键词：贝叶斯分位数仿真
