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广西研究生教育创新计划(2007106020701M49)

作品数：3 被引量：11H指数：3
相关作者：杨善朝刘静姚永源韦香兰赵翌更多>>
相关机构：广西师范大学桂林空军学院桂林师范高等专科学校更多>>
发文基金：国家自然科学基金广西研究生教育创新计划广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 3篇渐近
  • 3篇渐近正态
  • 3篇渐近正态性
  • 2篇Α-混合
  • 2篇ES
  • 1篇核估计
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数估计
  • 1篇风险值
  • 1篇Α-混合序列
  • 1篇VAR
  • 1篇BAHADU...
  • 1篇参数估计

机构

  • 3篇广西师范大学
  • 1篇桂林师范高等...
  • 1篇桂林空军学院

作者

  • 3篇杨善朝
  • 2篇刘静
  • 1篇赵翌
  • 1篇姚永源
  • 1篇韦香兰

传媒

  • 1篇应用概率统计
  • 1篇广西师范大学...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
风险度量ES的非参数估计被引量：7
2009年
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
刘静杨善朝
关键词：非参数估计渐近正态性Α-混合
α混合序列下的核型分位数估计的Bahadur表示被引量：3
2008年
考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示,并建立该分位数估计的渐近正态性,将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。
韦香兰杨善朝赵翌
关键词：BAHADUR表示渐近正态性
α-混合序列下期望损失ES的两步核估计被引量：5
2010年
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.
刘静杨善朝姚永源
关键词：核估计渐近正态性Α-混合
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共1页<1>
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