教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(11JJD790053)
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
- 相关作者：张奕王婷婷金峰李杰许洲更多>>
- 相关机构：浙江大学交通银行浙江工商大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目浙江省自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 基于协整理论的中国人口死亡率预测被引量：3
- 2015年
- 近年来,人类寿命明显延长.长寿风险对于国家养老金制度,保险公司寿险业务的影响日益凸现.长寿风险源于人口死亡率的非预期变动,精准预测人口死亡率是长寿风险研究的一项重要内容.文中提出了一种死亡率预测的新方法,将计量经济学中的协整理论引入死亡率预测,以弥补中国死亡率历史数据缺乏,并结合极值理论方法给出中国死亡率的预测.
- 张奕王婷婷
- 关键词：极值理论误差修正模型
- 基于截断Poisson分布的Marshall—Olkin拓展分布
- 2014年
- 采用复合分布的方法,将一个参数λ和一个已有分布组合成一个新的分布的方法,研究新分布与原分布之间的DFR的继承性和似然序关系.在原分布分别取为指数分布和正态分布时,分析其密度函数和危险率函数的等统计特征.最后,用一组数据进行实证研究,利用极大似然估计估计出参数,分别用指数扩展分布和指数分布拟合进行比较.
- 章迎莹张奕
- 关键词：DFR随机序极大似然估计
- 重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断被引量：1
- 2012年
- 考虑近非平稳一阶自回归模型,X_t=θ_nX_t-1+υ_t,其中θ_n=1-γ/n,γ为一固定常数,{υ_t}为一重尾随机扰动项,对θ_n及其最小二乘估计θ_n,采用bootstrap再抽样方法逼近θ_n-θ_n的分布,并证明了该再抽样方法的渐近有效性。
- 傅可昂李杰黄炜
- 相依情形下多生命状态年金现值的比较被引量：1
- 2012年
- 在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.
- 许洲金峰张奕
- 关键词：COPULA函数精算现值
