教育部人文社会科学研究基金(10YJAZH103)
- 作品数：11 被引量：18H指数：3
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- Copula的投资组合选择模型的应用研究
- 2011年
- 结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
- 杨湘豫高楠楠
- 关键词：开放式基金投资组合选择VAR
- 基于环境指数的人类发展水平的应用研究被引量：4
- 2014年
- 人类发展指数的影响因素很多,UNDP发布的HDI仅涵盖寿命、教育、经济三方面,因此不能全面反映各地区的人类发展水平。由于环境对人类生活的影响越来越大,因此该论文引入环境指标,选择四项二级指标,通过主成分分析法计算出环境指数。以往指数权重被人为确定,为消除主观性这一缺点本文选用熵权法计算各项一级指标的权重。对2008年和2010年中国各地区人类发展指数的实证研究表明,环境熵权模型的性能优于现有模型。
- 杨湘豫陈靓许知行
- 关键词：人类发展指数环境指数主成分分析法熵权法
- 基于GARCH模型的黄金指数与美元指数波动性研究被引量：1
- 2013年
- 近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
- 杨湘豫程利
- 关键词：黄金市场单位根检验GRANGER因果关系检验GARCH模型
- 非智力因素与大学数学各教学环节的关系研究被引量：1
- 2014年
- 从非智力因素切入,给出了非智力因素与大学数学各教学环节的关系.探讨了意志、情感、信念、兴趣和个性等因素在大学数学的通识教育中的重要地位.探讨了大课堂授课与小课堂讨论在差异性教学中的创新.提出了挖掘学生个体差异对多元化、个性化人才的素质教育的培养的重要性.
- 杨湘豫
- 关键词：大学数学教学非智力因素人格教育
- 基于收缩方法的经济市场整合测度研究
- 2016年
- 针对在计算两个非弱整合市场之间的最大定价误差下界时出现的数据水平扭曲问题,基于收缩方法,通过改进数据协方差矩阵的估计值得到收缩估计量,得到两个非弱整合市场的最大定价误差的更精确的下界。此理论可以广泛应用于多个市场间整合度的评估,进而提高定价的准确性。
- 杨湘豫刘圆
- Copula的股票市场行业板块相关结构的实证分析被引量：1
- 2013年
- 基于Copula模型,以上海股票市场行业板块指数作为研究样本,展开对中国股票市场板块间的相关结构的实证研究,获得如下研究结果:混合Copula模型的AIC值最小,SBC值最大;Clayton Copula函数的权重最大,所分析的四个板块指数的下尾相关性表现较为明显,即当一个板块指数下跌的时候,其他板块指数跟着下跌的概率比较大。
- 陈前达
- 关键词：COPULAEM算法
- 统计模型的稳定性和差异性检验及应用被引量：4
- 2014年
- 现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
- 杨湘豫向圣鹏陈前达
- 关键词：贝叶斯因子因果关系检验
- Copula的局部变结构点诊断的实证研究被引量：3
- 2013年
- 基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其变化原因.本文的研究结果能更敏锐地捕捉金融市场的动向和指导风险投资.
- 刘圆杨湘豫
- Copula理论在复合期权定价中的应用被引量：2
- 2013年
- 本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值,针对需要计算联合分布的第二部分,通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证,结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致.进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值,并且给出了使用Bayes时序诊断法和Z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法.
- 向圣鹏杨湘豫
- 关键词：复合期权COPULA模型
- 基于协整与平稳性的我国商品房价格归因分析
- 2013年
- 本文选取我国近20年的商品房价格作为研究的样本值,分析了影响我国房价的主要因素;首先对各因素变量进行平稳性检验,运用差分对时间序列的非平稳进行修正以达到平稳状态;接着对各因素变量间进行因果关系检验;在构建模型时依次对模型的多重共线性、自相关性、异方差性进行检验和修正,得到最终模型;最后结合模型对影响我国房价的诱因进行经济意义分析并提出了一些建议。
- 杨湘豫刘圆徐艺玮徐瑞昌陈放
- 关键词：差分因果关系商品房价格
