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国家教育部博士点基金(2005006004)
作品数:
2
被引量:53
H指数:2
相关作者:
任若恩
石晓军
肖远文
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相关机构:
北京华油天然气有限责任公司
北京航空航天大学
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发文基金:
国家教育部博士点基金
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相关领域:
经济管理
社会学
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肖远文
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石晓军
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任若恩
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2007
1篇
2006
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边界Logistic违约率模型Bayes分析及实证研究
被引量:14
2006年
Cramer[1]指出了一般Logistic违约率模型容易出现的问题并提出了边界Logistic违约率模型。本文采用了不同于Cramer(2004)的Bayes分析方法对边界Logistic模型的后验分布的性质进行了分析,从理论上说明了边界Logistic违约率模型更优越的原因。然后利用中国公司数据展开实证研究,不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现Bayes边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题,而且对临界值不敏感,同时预测效率也相对较高。
石晓军
任若恩
肖远文
关键词:
LOGISTIC
违约
BAYES分析
边界Logistic违约率模型及实证研究
被引量:39
2007年
在前人研究基础上对边界Logistic违约率模型展开进一步研究.首先通过抽样分布性质的研究从理论上说明了为什么边界Logistic违约率模型更优越.然后利用中国公司数据展开实证研究,不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题、而且对临界值不敏感、同时预测效率也相对较高.
石晓军
任若恩
肖远文
关键词:
LOGISTIC
违约
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