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教育部人文社会科学研究基金(11YJC630276)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资本
  • 1篇资本分配
  • 1篇资本配置
  • 1篇精算
  • 1篇精算研究
  • 1篇保险
  • 1篇保险业
  • 1篇保险业务
  • 1篇本分
  • 1篇RAROC

机构

  • 1篇华东师范大学

作者

  • 1篇吴述金
  • 1篇占梦雅

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于决策的保险业务资本配置和业务规模精算研究
2011年
以两目标决策模型为基础,在提出凸性是残余风险测度的自然性质的条件下,将经济资本分配解释为实现公司利润最大化目标及风险残余最小化目标下的资本分配结果;接着在非严格增和不连续边际分布条件下给出了基于两目标分层模型的经济资本分配的唯一次优解;最后给出了资本约束条件下的两目标决策优化的业务规模上界。
占梦雅吴述金
关键词：资本分配RAROC
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