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广东省自然科学基金(无)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇期货
  • 1篇期货套期
  • 1篇期货套期保值
  • 1篇货量

机构

  • 1篇广东商学院

作者

  • 1篇廖珍
  • 1篇聂永红
  • 1篇林孝贵

传媒

  • 1篇中国经济与管...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
套期保值条件风险价值模型最优期货量的算法实现
2009年
条件风险价值（CVaR）是指损失额超过VaR部分的期望损失值，它具有VaR模型的优点，同时在理论上又具有良好的性质，如具有次可加性、凸性等。在期货组合套期保值的决策中，以CVaR风险达到最小为优化目标，建立数学模型，并且在Matlab7．0下设计优化算法求解模型，得到CVaR风险最小的最优期货量。投资者可以使用这一算法得到的最优期货量设计套期保值策略，管理和控制现货交易的价格风险。
聂永红林孝贵廖珍
关键词：期货套期保值条件风险价值
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