湖北省教育厅科学技术研究项目(2002A04004)
- 作品数：14 被引量：79H指数：6
- 相关作者：陈耀辉李楚霖王玉玲孙春燕孙春燕更多>>
- 相关机构：华中科技大学荆州师范学院长江大学更多>>
- 发文基金：湖北省教育厅科学技术研究项目国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学轻工技术与工程更多>>
- 分数阶ARIMA模型的参数估计与预测被引量：9
- 2004年
- 用极大似然估计和回归分析法给出分数阶ARIMA模型ARIMA(p,d,q)中参数d的估计,并根据d的大小,对时间序列进行了趋势预测,得到了最优线性预测公式。
- 陈耀辉李楚霖
- 关键词：极大似然估计
- 对美式期权定价中一类蒙特卡洛过程收敛速率的研究被引量：4
- 2004年
- 对于文[1]中所述的蒙特卡洛过程,进一步讨论其有关序列的胎紧性,给出并证明与收敛速率相关的中心极限定理。
- 孙春燕陈耀辉李楚霖
- 关键词：美式期权收敛速率中心极限定理
- 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析被引量：6
- 2003年
- 给出一种基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时的数值算法。首先通过构造一个函数的有限集替代动态规划中的条件期望 ,其次使用蒙特卡洛模拟和最小二乘法计算第一步中的值函数。最后 ,在一般意义下 ,证明该算法的收敛性。
- 孙春燕陈耀辉
- 关键词：美式期权定价最小二乘法蒙特卡洛法
- 线性规划的单纯形法及其发展被引量：18
- 2007年
- 本文给出了一种新的原对偶单纯形法,并通过它分析了隐藏在经典单纯形法中的对偶信息．我们重新评价经典单纯形法并详细讨论了它与现代单纯形法之间的联系．两个修改版本一并给出．新算法具有计算量小和实施简单等特点,计算效果也不错．初步数值实验表明现代单纯形法比经典方法具有明显的优越性．
- 燕子宗费浦生万仲平
- 关键词：对偶间隙单纯形算法
- 非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用被引量：4
- 2004年
- 股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性 ,传统的正态分布不能描述这一特性 ,稳定分布能够很好拟合这一特性 ,但是稳定分布没有解析表达的分布函数 ,且含有 4个参数 ,研究起来较为困难。非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数 ,只含有 2个参数 ,能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性 。
- 王建华柯开明王玉玲
- 关键词：股票收益率
- 分数布朗运动与二元市场模型
- 2004年
- 证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。
- 陈耀辉
- 关键词：分数布朗运动股票价格模型
- 度量金融风险的CVaR方法被引量：9
- 2006年
- 王玉玲王晶
- 关键词：金融风险VAR方法金融市场风险信息技术进步现代金融理论
- 连续型利率期限结构的随机化方法
- 2003年
- 在三个假设的前提下,用随机化方法得到了连续型利率期限结构模型,并给出了模型的解及解的经济学解释。
- 陈耀辉胡洁
- 关键词：利率
- 多期最优投资组合选择模型及其解法被引量：1
- 2003年
- 依据平衡定价理论,得出了多期最优投资组合系数的选择模型,并用动态规划法和鞅测度法给出了模型的解,通过实例分析,发现这两种解法都简便易行,为投资者提供了一个较好的决策方法。
- 孙春燕余瑞艳
- 关键词：投资组合动态规划鞅测度
- 酸化软煮法制取胡萝卜汁的工艺被引量：6
- 2004年
- 以新鲜胡萝卜为主要原料,研究了用酸化软煮法制取胡萝卜汁的加工工艺,并通过对比试验确定了最佳工艺参数。结果表明,用4%的NaOH,料液比1∶2,在95℃脱皮处理73s,和添加0.5%柠檬酸,按料液比2∶1软煮45min,可获得较好的脱皮和磨汁效果,并使其原料的利用率提高至80%以上。20%糖液和50%胡萝卜汁配成原浆含量15%的流态汁,在100℃杀菌处理20min后,得到的胡萝卜汁色泽橙黄,口感细腻,流动性和稳定性较好;添加0.1%的琼脂和0.35%的羧甲基纤维素钠作为复合稳定剂,经高压均质杀菌处理,解决了产品沉淀问题。
- 陶佳喜
- 关键词：酸化胡萝卜汁
