国家教育部博士点基金(20100161120005)
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
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- 基于Agent异质行为演化的人工金融市场及其非线性特征研究被引量：3
- 2011年
- 通过构建基于Agent的人工金融市场,试图从交易者个人异质行为演化的角度研究金融市场非线性特征的形成。市场中,Agent依赖个人行为特征,如:情绪、记忆长度等,来同时考虑基本面信息与价格趋势,针对当前市场状态,基于经验认知权衡二者后形成价格预期与交易行为。权重的自适应性更新揭示了个人行为的演化,其通过遗传算法与生成函数进化预测规则来实现。模拟实验表明,在做市商的价格生成机制下,当市场由自信的基本面分析者、技术分析者和自适应性理性交易者组成时,人工金融市场呈现出与真实市场相似的非线性特征——尖峰、厚尾,波动聚集性,长期记忆性以及混沌特征。这为探究导致市场产生非线性特征的行为因素提供了一个计算实验平台。
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- 关键词：非线性动力学
- 股票市场混沌演化机制:基于计算实验方法的模拟解释被引量：5
- 2013年
- 通过构造一个具有中国特色的人工股票市场,研究混沌的生成机制和混沌动力学过程。在建立基于双向拍卖交易机制的人工股票市场的基础上,进行控制性实验。通过反复实验,挖掘导致股票市场混沌产生的序参量。实验结果表明:政策因子、噪声交易者、交易者学习进化速度、交易者预测规则集中预测规则的数目和股票市场的流通量是股票市场的序参量,它们的变化会导致市场涌现的动璃学特征的改变,并且某些序参量的改变与股票市场混沌动力学特征的出现并不是线性的关系。最后,根据对序参量的分析结果,提出了相应的混沌控制方法。
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- 关键词：人工股票市场混沌序参量AGENT中国股票市场
- 金融混沌Duffing-Holms模型及其控制方法研究
- 2011年
- 分析并发掘了金融混沌的Duffing-Holms模型的序参量,提出了Duffing-Holms模型存在周期解的条件,这表明可以通过OGY方法和非线性同步方法对金融混沌进行控制.在进行OGY控制时,设定了Duffing-Holms模型的一个周期解,并通过数值模拟将混沌控制到该轨道上,结果指出要对中国金融市场进行有效的混沌控制,必须做好充分准备,对金融市场进行微调.非线性同步方法的数值模拟结果显示,可以通过确定一个市场为驱动系统,另一个为受控响应系统,控制沪深两市的混沌.
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- 关键词：金融市场混沌
