全国统计科学研究计划项目(2009LZ020)
- 作品数：7 被引量：20H指数：3
- 相关作者：丁东洋周丽莉刘乐平刘希阳刘骏豪更多>>
- 相关机构：南昌大学天津财经大学中国人民银行更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目天津市哲学社会科学研究规划项目江西省高校人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 风险分析中的稳健贝叶斯方法被引量：1
- 2011年
- 风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时,稳健贝叶斯方法能够给出更加可靠的推断。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：不确定性贝叶斯
- 信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究被引量：3
- 2011年
- 本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
- 丁东洋周丽莉
- 关键词：金融系统风险信用风险转移
- 基于LSTAR模型的非线性协整检验被引量：1
- 2012年
- 大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。
- 丁东洋周丽莉
- 关键词：非线性协整蒙特卡洛模拟渐近分布
- 统计数据共享:协议框架及其核心要素
- 2010年
- 数据共享(Data Sharing)是当今世界各国政府重点关注的问题,也是各国统计相关部门着力解决的急迫难题。本文主要介绍了澳大利亚国家统计局(ABS)国家统计服务中心(NSS)的"数据共享实践操作指南(版本1,2009,11)",以数据共享协议框架为基础,对协议的组成要素进行评析,探讨数据共享协议的核心要素。旨在为我国的统计数据共享提供一个借鉴的思路,希望能够对提高我国统计数据的公信力起到促进的作用。
- 刘乐平刘骏豪任晓美
- 关键词：数据质量
- 贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述被引量：10
- 2013年
- 贝叶斯方法可以有效的处理信用风险度量中常见的数据缺失问题,而且为科学使用专家意见等主观经验提供了有效途径,已被广泛应用于信用风险度量领域。本文从模型构建、估计方法及模型比较三个方面对应用贝叶斯方法度量信用风险的重要文献进行综述,重点关注信用风险的违约相关性和风险蔓延性等最新研究热点,为深入研究信用风险度量问题提供参考,并引起国内风险分析人员对贝叶斯方法的兴趣。
- 丁东洋周丽莉刘乐平
- 关键词：贝叶斯方法信用风险度量
- 基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型被引量：3
- 2011年
- 缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行数据的模型拟合与模型诊断均展现了分层估计的适应性和灵活性,相关方法简洁清晰,利于国内风险分析人员采用。同时,涵盖宏观经济协变量的贝叶斯分层模型可以用于更加复杂的风险分析。
- 周丽莉丁东洋
- 关键词：信用风险贝叶斯方法
- 基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型被引量：2
- 2011年
- 有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：贷款定价违约回收率贝叶斯方法
