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国家社会科学基金(03BJY014)

作品数：17 被引量：288H指数：10
相关作者：张晓峒杜勇宏王群勇王汝芳栾惠德更多>>
相关机构：南开大学北京物资学院天津商学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

文献类型

  • 17篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 19篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 7篇单位根
  • 7篇单位根检验
  • 4篇统计量
  • 4篇蒙特卡罗模拟
  • 3篇响应面函数
  • 3篇价格发现
  • 2篇移项
  • 2篇油价
  • 2篇原油
  • 2篇原油期货
  • 2篇原油期货市场
  • 2篇石油
  • 2篇石油价格
  • 2篇期货
  • 2篇期货市场
  • 2篇小样本性质
  • 2篇蒙特卡洛模拟
  • 2篇面板数据
  • 2篇结构突变
  • 2篇经济增长

机构

  • 18篇南开大学
  • 3篇北京物资学院
  • 2篇吉林大学
  • 1篇天津商学院
  • 1篇大阪市立大学

作者

  • 13篇张晓峒
  • 6篇杜勇宏
  • 4篇王群勇
  • 3篇王汝芳
  • 2篇栾惠德
  • 2篇白仲林
  • 2篇王健
  • 1篇王国忠
  • 1篇王健
  • 1篇聂巧平
  • 1篇赵娜

传媒

  • 4篇数量经济技术...
  • 2篇技术经济与管...
  • 2篇统计与决策
  • 2篇南开经济研究
  • 1篇系统工程学报
  • 1篇国际贸易问题
  • 1篇商业经济与管...
  • 1篇经济问题探索
  • 1篇统计研究
  • 1篇工业技术经济
  • 1篇现代财经（天...
  • 1篇数量经济学理...
  • 1篇中国数量经济...

年份

  • 2篇2009
  • 3篇2008
  • 3篇2007
  • 4篇2006
  • 7篇2005
共 17 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
FDI与中国经济增长:基于VAR模型的动态效应分析
一引言改革开放20多年来,我国利用外商直接投资(FDI)的规模不断扩大,1983年,我国利用FDI的合同金额为19.17亿美元,实际金额仅为9.16亿美元。2002年,我国利用FDI的合同金额达到827.68亿美元,比2...
张晓峒赵娜
文献传递
协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950—2004)被引量：13
2007年
结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型,即协变模型,得出了一些与常规的协整分析不同的结论,该模型具有更强的解释能力和更好的预测效果。
栾惠德张晓峒
关键词：结构突变单位根检验协变进出口
季节虚假回归中参数及统计量的分布特征被引量：4
2006年
实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归问题产生的根源.并且,采用蒙特卡罗方法模拟了回归参数及相关统计量的分布特征.最后,通过与非季节情形进行了比较,发现此时R2和DW统计量不再能有效识别普通最小二乘回归中的“季节虚假回归”现象.
张晓峒王健杜勇宏
关键词：蒙特卡罗模拟
带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究被引量：6
2006年
本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的,分布方差比t分布的大。依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数,并给出带漂移项的DF检验式中漂移项是否为零的检验用表。
张晓峒
关键词：单位根检验WIENER过程蒙特卡罗模拟响应面函数
DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究被引量：27
2006年
DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中,是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征,故通常的DF检验过程中包含三种检验式(不含α和δ、只含α、含α和δ)。针对α和δ及其t统计量的分布特征的研究甚少,对它们的极限分布未见有全面的推导,且关于单个回归参数检验统计量的响应面函数目前还无人提供。本文的贡献在于推导了不同检验式中α和δ的t检验统计量的极限分布表达式,并通过蒙特卡罗模拟结果分析了α和δ及其t统计量的分布特征,在此基础上给出有限样本下各检验统计量的响应面函数,从而使得DF检验进一步完善。
张晓峒攸频
关键词：单位根检验WIENER过程蒙特卡罗模拟响应面函数
原油期货市场的价格发现功能——基于信息份额模型的分析被引量：25
2005年
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。
王群勇张晓峒
关键词：原油期货市场价格发现石油价格国际石油市场
面板数据的双误差分量模型与Hausman检验被引量：4
2009年
双误差分量模型可以分为四类:固定效应双误差分量模型、随机效应双误差分量模型、个体固定效应-时间随机效应的双误差分量模型、个体随机效应-时间固定效应的双误差分量模型。Hausman检验该如何判断个体或者时间是固定效应还是随机效应呢?文章对此专门进行了研究,给出了一个合理有效的步骤。
王汝芳杜勇宏
关键词：面板数据HAUSMAN检验
带有结构突变的单位根检验——文献综述被引量：46
2007年
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。
栾惠德
关键词：结构突变单位根检验
季节时间序列理论发展综述被引量：3
2009年
随着社会的进步,统计数据由过去的年度数据变为如今的季度、月度和日度数据,有些以实时交易为基础的超高频金融数据达到了按秒为间隔的频率,这些数据被称为季节时间序列。季节时间序列研究已经成为近十年来经济计量学和统计学中的热点,Journal of Econometrics(1993,volume55)就此问题进行了专题讨论。本文按照历史发展顺序对季节性时间序列理论进行了系统地介绍,并对这一领域的前沿热点问题进行了评述和展望。
杜勇宏王汝芳
关键词：季节性季节调整
ADF单位根检验中联合检验F统计量研究被引量：35
2007年
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
聂巧平张晓峒
关键词：单位根ADF检验蒙特卡罗模拟响应面函数
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