河南省基础与前沿技术研究计划项目(132300410323)
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资
- 2013年
- 从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.
- 曹玉松
- 关键词：HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程比例再保险
- 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优再保险策略被引量：1
- 2016年
- 在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例。
- 曹玉松
- 关键词：HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程比例再保险
- 风险调整资本收益率下的最优再保险策略
- 2015年
- 在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留风险比率和额度,使得保险人的风险调整资本收益率最大.
- 曹玉松
- 关键词：比例再保险
- 基于最小破产概率的最优比例再保险策略被引量：3
- 2016年
- 在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以破产概率最小作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了破产概率最小下的最优再保险比例.
- 曹玉松
- 关键词：破产概率比例再保险
