广西壮族自治区自然科学基金(0991091)
- 作品数：16 被引量：50H指数：5
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- 相关机构：广西师范大学桂林航天工业高等专科学校广西科技大学更多>>
- 发文基金：广西壮族自治区自然科学基金国家自然科学基金广西研究生教育创新计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式被引量：1
- 2011年
- 在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立.
- 林汉燕邓国和
- 关键词：美式期权
- 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
- 2011年
- 在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.
- 林汉燕邓国和
- 关键词：美式期权定价
- Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略被引量：6
- 2012年
- 本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。
- 邓国和
- 多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：5
- 2009年
- 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
- 邓国和杨向群
- 关键词：欧式期权
- 分数次布朗运动的欧式障碍期权定价被引量：12
- 2009年
- 假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
- 霍海峰温鲜邓国和
- 关键词：分数次布朗运动障碍期权PDE
- 跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价
- 2013年
- 双币种期权是投资于国外风险资产的一种风险管理合约,其收益不仅依赖国外风险资产价格的变化,还受汇率及国内外利率的双重波动影响,在国际贸易及汇率风险对冲方面应用十分广泛。本文假设股价和汇率均服从Merton跳扩散模型,并考虑国内外利率满足Hull-White随机模型时四种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和跳扩散过程的Girsanov测度变换法,给出了它们价格的显示式,通过数值实例比较了与Black-Scholes模型的相应结果,并分析利率参数和跳跃参数对期权价格的影响。
- 马奕虹邓国和
- 关键词：双币种期权跳扩散模型鞅方法
- 广西区普通高等教育招生人数的灰色预测被引量：2
- 2010年
- 高等教育招生人数是决策高等教育发展战略,制定调控政策,促进高等教育健康、可持续发展的重要依据,文章以广西区普通高等教育招生人数为例,采用灰色系统预测方法分析广西区普通高等教育招生人数的变化趋势,并预测未来三年的招生人数。
- 龙湘湘温鲜
- 关键词：灰色预测招生人数高等教育
- 分数布朗运动的美式障碍期权定价被引量：3
- 2011年
- 假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S*的影响.
- 温鲜霍海峰邓国和
- 关键词：分数布朗运动
- 分数布朗运动模型下复合期权的定价
- 2015年
- 在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.
- 林汉燕
- 关键词：分数布朗运动复合期权风险中性定价
- 分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进
- 2011年
- 文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
- 林汉燕
- 关键词：美式看跌期权
