中国博士后科学基金(2013M541235)
- 作品数：4 被引量：69H指数：4
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- 相关机构：东北财经大学厦门大学更多>>
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- 中国上市银行资本缓冲周期性研究——基于2005—2014年季度数据的实证分析被引量：4
- 2016年
- 从《巴塞尔协议Ⅲ》设立逆周期资本缓冲的原因出发,分析了逆周期资本缓冲计提的参考指标GAP。在论述理论的基础上,结合实际计算了我国2005—2014年34个季度数据的GAP,并将其与上证所A股平均市盈率、70个大中城市新建商品住宅价格指数相对比,结果显示GAP在我国有一定的适用性。实证分析了我国上市银行资本缓冲的周期性,结论表明我国上市银行的资本缓冲在样本期内具有显著的顺周期性。股份制银行和三家城商行资本缓冲的顺周期性更为显著,国有银行更依赖于次级债和贷款损失准备对资本缓冲进行调整。根据研究结论,认为我国监管当局应加快出台明确的逆周期资本缓冲的建立机制。
- 翟光宇刘萌萌
- 关键词：资本缓冲GAP上市银行
- 中国上市银行同业业务扩张与银行风险--基于2007-2013年季度数据的实证分析被引量：20
- 2015年
- 针对近年商业银行同业业务迅速发展的现实背景,本文对上市银行同业业务与银行风险的关系进行分析。本文首先利用统计分析,对上市银行同业资产规模与贷款资产规模进行比较,结果显示同业资产近年来的发展是以贷款资源为成本的,并且中小上市银行同业资产发展相对激进。买入返售金融资产的蓬勃兴起,说明同业业务不再仅仅行使银行间调节头寸流动性的职能。根据统计分析结果,本文推理同业业务兴起的原因是出于盈利和规避监管的需要,从而增加了银行风险。接下来本文通过构造违约概率模型,得出同业业务波动容易造成银行间市场的传染性风险,最后本文运用计量分析,得出同业资产的上升加剧了银行的经营风险,其中股份制银行影响更明显。
- 翟光宇何玉洁孙晓霞
- 关键词：同业拆借银行风险
- 货币政策、理财产品与微观主体存贷款选择——基于上市银行2004-2013年季度数据的实证分析被引量：4
- 2016年
- 本文首先对法定存款准备金率和存款增长率等经济现象进行统计分析,得出理论推理:法定存款准备金率上调导致银行理财产品收益率上升,进而造成存款转移和增长乏力。实证分析表明,贷款增速与法定存款准备金率相关性不显著,但同业拆借利率对贷款的抑制作用明显,存款增长和理财产品预期收益率负相关。实证结果证实了理论推理,在银行理财产品规模增长条件下,银行资产负债结构发生变化,以法定存款准备金率为代表的数量型货币政策工具冻结资金有限,信贷和法定存款准备金率的相关性减弱,货币政策效果被削弱。货币政策应尽快从依赖数量型工具转为价格型调控。
- 翟光宇
- 关键词：法定存款准备金率贷款增长率理财产品
- 中国上市银行董事会秘书持股降低了信息披露质量吗？--基于2007-2012年季度数据的实证分析被引量：41
- 2014年
- 商业银行信息披露历来为资本市场发展所重视,而信息披露是身为银行高级管理人员董事会秘书的重要职责,因此研究董事会秘书与银行信息披露的关系具有重要的现实意义。本文运用Kim和Verrecchia(2001)对信息披露的度量方法,对银行董事会秘书持股是否影响信息披露质量等问题进行实证分析。结论表明银行董事会秘书持股并没有遵循传统观点,不但没有造成信息披露质量下降,相反却使信息披露质量得到了提高;董事会秘书的个人特征没有较好的得到发挥,上市银行整体的信息披露质量没有相应提高。研究表明持股的长期性及城市商业银行资产业务较单一可能约束了董事会秘书持股对披露信息的选择,从而减弱了其"内部人控制"效应。建议进一步强化商业银行信息披露及完善董事会秘书制度。
- 翟光宇武力超唐大鹏
- 关键词：董事会秘书信息披露独立董事
