上海市教育发展基金会“曙光计划”项目(04SG27)
- 作品数：9 被引量：23H指数：3
- 相关作者：周斌汪荣明钱林义王岳宝廖靖宇更多>>
- 相关机构：华东师范大学苏州大学许昌学院更多>>
- 发文基金：上海市教育发展基金会“曙光计划”项目国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性被引量：2
- 2008年
- 提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件.
- 吴述金韩东付还宁
- 关键词：随机微分方程存在性唯一性
- 关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析被引量：4
- 2008年
- 随着2000-2003新生命表的出台,寿险业对生命表的关注程度日益加强,本文第一部分介绍了研究背景,第二部分对死亡效力(mortality force)进行模拟,并进行了可靠性检验.第三部分结合中国人寿保险业1990-1993生命表、2000-2003生命表,给出了时间推移下同年龄死亡效力之间的关系.基于此,引入了布朗运动的随机变量,将死亡效力随机化,并进行模拟,优化了可靠性检验结果.第四部分预测了生命表改善对年金保险(annuity)净费率的影响,分析了延期承保的费率影响趋贽,指出了长寿风险.最后给出了相关评价及未来预测思路.
- 王修文钱林义
- 关键词：最小二乘法
- 有限规模神经元集团活动的马尔可夫型模型
- 2005年
- 本文提出了有限规模神经元集团活动的马尔可夫型模型,并给出了泊松近似模型,定义了描述神经元集团活动概率分布的生成函数,导出了泊松近似的误差表达式.
- 焦贤发杨晓萍
- 关键词：生成函数
- 轻尾索赔更新风险模型中的破产理论的一点注记
- 2006年
- 0 引言与结果本节先给出一些有关的概念与记号，再给出有关的已有结论，最后给出本文的动机及结论．
- 陈蕙周斌王开永王岳宝
- 关键词：更新风险模型注记破产索赔
- 个体风险模型的复合泊松近似被引量：1
- 2005年
- 具体讨论了一类特殊非同质个体风险模型的复合泊松逼近,证明了在一定条件下个体风险模型为复合二项分布模型.引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论泊松参数的选取,并给出参数的计算公式.作为应用,给出指数和Pareto分布的计算结果.
- 石国锋仇春涓
- 关键词：PARETO分布
- 考虑死亡风险下权益指数年金的定价被引量：9
- 2007年
- 权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联．本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益指数年金的定价问题作了研究,给出了定价公式并对参与率作了敏感性分析．
- 钱林义汪荣明廖靖宇
- 关键词：权益指数年金ESSCHER变换参与率等价鞅测度
- 同单调相依结构下两重生命模型的概率分布被引量：6
- 2006年
- 在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响的生命之间总是存在一定的正相依性．本文证明了在给定边际分布的二维随机向量中,同单调相依结构是在相关序意义下最强的正相依结构,研究了在此相依结构下的两重生命模型的概率分布,并给出了随机序意义下两个状态消亡时间的随机上界和随机下界．
- 汪荣明杨亚松
- 关键词：随机序
- 贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用
- 2007年
- 0引言金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能，因此被广泛应用于金融市场的风险管理.金融衍生产品的核心是期权定价，针对金融资产的支付方式，几何亚式期权与算术亚式期权是规避风险的有力工具.但考虑到有效对冲一定时期内资产现值变动而引起的金融风险，本文考虑引入一种新型的贴现算术亚式期权产品．
- 夏晓辉周斌
- 关键词：金融市场风险管理期权定价贴现金融资产
- 广义次指数密度的两个新的等价条件被引量：1
- 2007年
- 得到了广义次指数密度的两个新的等价条件,刻划了它们的卷积封闭性和卷积根封闭性.
- 周斌陈乾王岳宝
- 关键词：等价条件卷积
