江西省自然科学基金(2007JZS2124)
- 作品数：5 被引量：4H指数：2
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- 有限概率空间下的动态Coherent风险度量
- 2010年
- 在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。
- 陈文财钟纯叶中行
- 关键词：COHERENT表示定理
- 利用Copula函数实证分析金融风险尾部相关性被引量：2
- 2012年
- 以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明:Gumbel Copula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性。
- 吴雪陈文财
- 关键词：阿基米德COPULA秩相关系数
- 基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用被引量：2
- 2011年
- 在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。
- 钟纯吴雪陈文财
- 关键词：保险资金条件风险价值投资组合最优解
- 现金流上的Coherent风险度量
- 2012年
- 本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.
- 陈文财叶中行
- 关键词：现金流表示定理
- 凸多边形等价概率测度集m-stable包的构造
- 2013年
- 在一个带Brown流F的概率空间(Ω,FT,P)之下,讨论包含由n个与P等价的概率测度生成的凸包(简称为凸多边形)的最小L1-闭凸的乘积型稳定等价概率测度集(即,m-stable集)的构造问题,证明了一个凸多边形等价概率测度集的m-stable包会包含于M={ε(q·W)|q可料,K≤q≤J}在L1的闭包中,其中J,K分别是凸多边形的n个极点所对应的n个可料过程的最大值、最小值可料过程。
- 陈文财罗攀攀齐肖阳
- 关键词：凸多边形
