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中央高校基本科研业务费专项资金(JBK130166)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇条件矩
  • 1篇RISK
  • 1篇VALUE
  • 1篇VALUE-...

机构

  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇张术林

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
评估Value-at-Risk模型——条件矩检验方法被引量：1
2014年
提出一种基于条件矩检验的Value-at-Risk(VaR)模型评估方法.其基本思想是如果VaR模型无设定误差,则观察到的"突破"事件是鞅过程.因此可以通过检验"突破"事件是否为鞅对VaR模型进行设定检验.采用条件矩检验方法对风险管理行业普遍使用的八种VaR模型进行回测检验,作者发现条件历史模拟法表现最好,通过了各种检验,而无条件正态分布VaR模型表现最差,没有通过任何一种检验.在风险管理实务中,作者推荐使用条件历史模拟法度量和管理金融风险.
张术林
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